哈工大《随机信号分析》09第二章第五.pptVIP

本次课学习内容 2.2.4 互相关函数的性质 2.3 平稳随机过程的功率谱 2.3.1 随机过程的功率谱密度 2.3.2 功率谱密度的性质 上节回顾 平稳随机过程的相关性分析 1、 2、实平稳随机信号的自相关函数是偶函数。 3、τ=0时的自相关函数、自协方差函数取最大值。 4、若周期过程X(t)=X(t+T)，则其自相关函数也是周期为T的周期函数， 5、非周期平稳过程X(t)的自相关函数满足 6、自相关系数和相关时间 相关时间 是另一个表示相关程度的量，它是利用相关系数定义的。 相关时间有两种定义方法： 一种是：满足 时的τ作为相关时间τ0，它的物理意义很明确：若随机过程X(t)的相关时间为τ0，则认为时间间隔大于τ0的两个时刻的取值不相关。 另一种： 相关系数直观地说明两个随机过程的相关程度的强弱，或随机过程起伏的快慢。 2、互相关函数的性质 两个随机过程是联合平稳的。 （1）互相关函数是非奇非偶函数 （2）互相关函数的幅度平方满足 同理 (3) 互相关函数和互协方差函数的幅度满足 (4) 、 正交 则 若随机过程 设X(t)为平稳的随机信号，将它的任一个样本函数x(t)截取－T到T的一段，记为xT(t)  2.3 平稳随机过程的功率谱 一、平稳随机过程的功率谱密度 xT(t)的平均功率 由时域可得： 由帕塞伐尓定理 由于满足频谱存在的条件，再由于样本函数的频谱是样本空间元素e的函数，得 上式方括号内恰好是样本函数xT(t) 在单位频带上的功率。在整个频域内积分给出平均功率，还给出x(t)的频率分布情况，所以称为样本的功率谱密度。 对于所有样本的平均功率W取统计平均，就得到随机过程的功率谱密度，有 随机过程的功率谱密度与确定信号频谱密度的幅频相对应，不包括任何相位信息。 对于各态历经过程，功率谱密度可由一个样本函数得到 平稳随机过程的平均功率等于其均方值或功率 谱密度在整个频域上的积分。 二、维纳-辛钦(Wiener-Khinchine)定理 若X(t)为平稳随机信号，当自相关函数绝对可积时，自相关函数RX(τ)和功率密度谱SX(ω)为一傅里叶变换对: RX(τ)←→ SX(ω)。 证明： 令 当 其成立的条件是： 三、功率谱密度的性质 Ⅰ. Ⅱ. 是非负实函数 如果 是实平稳随机过程，则 Ⅲ. Ⅳ. Ⅴ.单边功率谱