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单方向因果关系理论及其应用 单单方方向向因因果果关关系系理理论论及及其其应应用用 a* b a 陈燕武 姚峰 吴承业 a 华侨大学数量经济研究院，福建，362021 b 香川大学经济学部，高松，日本，760-8523 【摘要】本文首先介绍了多变量时间序列间的协整和单方向因果测度理论，然后将有 关方法运用于台湾地区GDP 和能源消费之间的长期均衡关系以及因果关系的分析。基于误 差修正模型，我们发现台湾地区GDP 与能源消费，GDP 与石油消费，GDP 与电力消费之 间都存在协整关系。单方向因果测度的Wald 统计检验表明，GDP 和能源消费相互影响， 而GDP 对石油消费以及电力消费的影响只是单方向的。 关键词：台湾地区GDP；能源消费； 单方向因果测度 One-wayEffectCausalTheoryanditsApplication OOnnee--wwaayyEEffffeeccttCCaauussaallTThheeoorryyaannddiittssAApppplliiccaattiioonn Yanwu Chen a* Feng Yao b Chengye Wu a a Academy of Quantitative Economics, Huaqiao University, Fujian, P.R.C.,362021 b Faculty of Economics, Kagawa University, Takamatsu 760-8523, Japan Abstract AAbbssttrraacctt：In this paper the methods of one-way effect causal analysis among the multivariate series to the investigation of the long-run and causal relationships are put forward. Then the methods are applied to study the relationships between GDP and energy consumption of Taiwan. Based on the error-correction model，we find that GDP and energy consumption, GDP and oil consumption, GDP and electricity consumption are all cointegrated. The Wald statistical test of the one-way effect causal measure shows us that GDP and energy consumption affect each other, whereas the effects of GDP to oil and to electricity consumption are only one- way. Keywords: KKeeyywwoorrddss::one-way effect causal analysis; Wald statistical test; GDP; energy consumption 基金项目：高等学校博士点学科专项科研基金（20050385001）、2007年度“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”。 作者简介：陈燕武，女，1971 年12 月出生，博士，副教授，华侨大学商学院、华侨大学数量经济研究院（362021）, E-mail: cywhelen@163.com。 姚峰，男，博士，教授，日本香川大学经济学部。 吴承业，男，教授，博士生导师，华侨大学数量经济研究院。