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商业银行全面风险管理系统Enterprise-wide Risk Management System of Commercial Bank EPSILON HAN 目录 一、实施全面风险管理的背景及意义 二、全面风险管理的理论框架与主要内容 三、经济资本的计量 四、绩效评价与资本配置 五、总结与现实发展中的主要问题 附：主动的全面风险管理系统(AERMS)的开发应用截图 一、实施全面风险管理的背景及意义 商业银行风险管理背景 2002年，Basel II公布后，现代商业银行风险管理由从前的资产负债管理向全面风险管理转变 ，一系列金融工程前沿理论与计算机技术发挥着极为重要的作用，风险管理水平有了较大提升。然而，近些年来仍然发生了众多风险危机： …… 美国次级债危机——部分银行倒闭，知名金融机构遭受巨额亏损 巴林银行倒闭 长期资本管理公司（LTCM）破产 海南发展银行被迫关闭 国内现状：目前国内商业银行的相关研究仍然处于起步阶段，风险管理基本停留在风险控制方面，与国外先进银行相比存在较大差距。 一、实施全面风险管理的背景及意义 实施全面风险管理的意义 以经济资本计量为核心的全面风险管理模式，已成为国际化商业银行增强竞争优势的最重要方式之一，其重大意义在于： 由单