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房价的计量经济模型
二、构建模型
1、影响北京市商品房价的因素
政府和房地产开发商是开发商品房的主动力。某种程度上来说,房价升降的主动权掌握在政府手中。经过调研,推出影响北京商品房价的七大因素:历年销售面积,历年总投资额,历年的实际开发面积,常住人口总量,历年城镇居民的人均可支配收入,历年交通建设的投资额,历年外资流入房地产的金额。时间段为1992-2009,该时期房价的形成基本取决于市场,研究结果会比较客观。
2、模型建立
为能得出尽可能客观的结论,对这些因素都进行合理量化。收集了1992-2009年间的所需数据。应用计量经济学理论,建立了计量模型,使得分析结果更为科学、可信。
(1)模型中变量类型
变量:北京市商品房历年房价 。
变量:北京市商品房的历年销售面积,北京市房地产行业的历年总投资额,房地产行业历年的实际开发面积,北京市常住人口总量,北京市每年城镇居民的每人可支配收入,历年交通建设的投资额,历年外资用于房地产的金额。
(2)模型假设
该变量模型是一个单方程线性多元回归方程,符合该方程的所有经典假设,运用最小二乘法求得系数。
PRICE = C(1)*POPULATION + C(2)*INVESTAREA + C(3)*INCOME + C(4)*AREA + C(5)*INVEST + C(6)*TRAFFICINVEST +C(7)*FOREIGNINVEST+C(8)(2-1)
因变量:PRICE
自变量:POPULATION——北京市常住人口总量
INVESTAREA——房地产行业历年实际开发面积
INCOME——北京市每年城镇居民的每人可支配收入
AREA——北京市商品房的历年销售面积
INVEST——北京市房地产行业的历年总投资额
TRAFFICINVEST——历年交通建设的投资额
FOREIGNINVEST——历年外资用于房地产的金额
(3)模型变量的显著性检验
将所有数据输入E-views软件后,模拟得到方程,分析后发现自变量:房地产行业历年的实际开发面积,历年交通建设的投资额,历年外资用于房地产的金额并不显著,p值均大于0.05,将这三个变量分别进行相关性分析后(运用散点图)发现与其余变量都不存在显著的线性相关,故将其剔除。
(4)模型检验
把剩余变量重新组合,分析因变量与自变量的线性关系,发现area与price并非线性,所以对area进行取对数处理,得出近似线性的关系。将这些变量组合,生成新方程,检验异方差,序列相关发现方程存在序列相关,R-squared较低为0.933576,还需进一步修正。得到的相关数据和方程为:
PRICE = C(1)*POPULATION + C(2)*INVESTAREA + C(3)*INCOME + C(4)*lnAREA + C(5)(2-2)
Se:4.668218?? 0.163518? ?0.127150?? 702.7158?? 4908.762
T:-3.174660?? -5.292548?? 5.918488?? 5.017476? -1.648211
R-Squared:0.933576?? F:35.13672? DW:1.828499
C1=-14.82001?? C2=3525.860? C3=-0.865429? C4=0.752533? C5=-8090.672
其中:
POPULATION——北京市常住人口总量 ;INVESTAREA——房地产行业历年实际开发面积;
INCOME——北京市每年城镇居民的每人可支配收入;lnAREA——北京市商品房历年销售面积的对数
(5)模型进一步修正
分析所得方程,发现存在序列相关。故用广义差分法进行修正,得到参数值为:0.081521,还需进行下一步序列相关检验。
(6)模型确认
修正后得到一个新的方程,变量非常显著,R-Squared也达到了0.904608,方程整体显著性较强。
方程的序列相关检验:修正后的模型中Obs*R-squared显示,该方程不存在序列相关,符合单方程多元线性回归的经典假设。
异方差的检验:表中数据指出,方程无异方差。
构造的方程:
PRICE1=-14.90582*POPULATION1+3344.907293*LNAREA1
-0.8137211029*INVESTA-REA1 + 0.7439145923*INCOME1 – 6090.542267? (2-3)
Se:5.005861?? 917.6346? 0.216651? 0.134677? 6595.512
T:-2.977673? 3.645141? -3.755903? 5.523694? -0.923437
R-squared:0
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