计量经济学试题03.doc

第三套 一、单项选择题 1、对样本的相关系数 ，以下结论错误的是（ A A.??? 越接近 0， X 与Y 之间线性相关程度高 B.??? 越接近 1， X 与Y 之间线性相关程度高 C.???1?(?(??( 1 ） D、??? 0 ，则在一定条件下 X 与Y 相互独立 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A．原始数据 C．时间序列数据 B．截面数据 D．修匀数据 3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应 该设定为（ C ） A. lnY=?? 1 +?( 2 lnX +u C. lnY????( 0??( 1X??? u B. Y????( 0???(? 1 ln X??? u D. Y i =?(? 1???( 2 X i?? ui 4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的 t 值都不显著，但模型的 R 2 或 R 2 却很大，F 值也很显著，这说明模型存在（ A ） A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ A．一阶差分法 C．工具变量法 D D．设定偏误 ） B. 普通最小二乘法 D. 广义差分法 6、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ A．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式 C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型只能为一元回归形式 7、广义差分法是（ B ）的一个特例 A.加权最小二乘法 C.普通最小二乘法 B.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 D ） 8、在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D A. 经济变量具有惯性作用 C. 设定偏误 ） B. 经济行为的滞后性 D. 解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克（Koyck）模型如下：  Yt? ??(6.9??? 0.35X t??? 0.76Y t?? ((2.6521) R 2 ( 4.70) t?(1 (11.91) ? 0.897 F??? 143 DW??? 1.916 则（ C ） A. 分布滞后系数的衰减率为 0.34 B. 在显著性水平??? 0.05下，DW 检验临界值为 d L??? 1.3，由于 DW??? d??1.916 ? d L?? 1.3，据此可以推断模型扰动项存在自相关 C. 即期消费倾向为 0.35，表明收入每增加 1 元，当期的消费将增加 0.35 元 D. 收入对消费的长期影响乘数为Y 的估计系数 0.76 t?1 10.虚拟变量( A ) A. 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只代表质的因素 C.只代表数量因素 D.只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模 型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D 2、D 3表示虚拟变量） （ D ） A.Y i???????(X i??? u i C.Y i????( 1??( 2D?????( 3D??????(X?????(? 2i 3i i B.Y i????( 1???( 1 X i????( 2 (D X i )???(? 2i D.Y i????( 1??( 2D??????(X i????(? 2i i i i 12、逐步回归法既检验又修正了（ D ） A．异方差性 C．随机解释变量 B.自相关性 D.多重共线性 13、已知模型的形式为Y i????? 1???( 2 X i?? u i ，在用实际数据对模型的参数进行估 计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453，则广义差分变量是( B ) A. Y t? 0.6453Y , X t?( 0.6453X t?(1 C. Y t?(Y , X t?( X t?(1 t?(1 t?(1 B. Y t?( 0.6774Y , X t?( 0.6774X t?(1 t?(1 D. Y t?( 0.05Y , X t?( 0.05X t?(1 t?(1 14、目前所学的回归分析中，定义的( B