混沌序列自适应多步预测及在股票中的应用.PDFVIP

　2005 年 12 月 系统工程理论与实践 第 12 期 　 ( ) 文章编号 2005 混沌序列自适应多步预测及在股票中的应用 1 2 1 孟庆芳 ,张 　强 ,牟文英 ( 1 山东大学信息科学与工程学院 ,山东 济南 250100 ;2 济南市半导体元件实验所 ,山东 济南 250014) 摘要 : 　针对混沌时间序列自适应预测方法在多步预测中预测器系数无法调节的问题 ,根据混沌时间序 列的短期可预测性及 自适应算法的自适应跟踪混沌运动轨迹的特点 ,提出了一种 自适应多步预测方法. 在多步预测中 ,该方法根据已知样本得到对将来值的预测值并能自适应调节滤波器系数. 仿真结果表明 此方法的多步预测性能明显好于自适应预测方法的多步预测性能. 将此方法应用于对股票数据的预测 , 得到了较好的预测结果. 关键词 : 　自适应多步预测方法 ;混沌时间序列 ;股票数据 中图分类号 : 　TP183 　　　　　　　　文献标识码 : 　A 　　　 A Novel Adaptive Multistepprediction Method for Chaotic Time Series and It s Applications in Stock Market 1 2 1 MEN G Qingfang , ZHAN G Qiang , MU Wenying (1School of Information Science and Engineering , Shandong University , Ji ’nan 250100 , China ;2Institute of Jinan ’s Semiconductor Element Experimentation , Ji ’nan 250014 , China) Abstract : 　Based on the shortterm predictability of chaotic time series and the adaptive tracking chaotic traj ectory of adaptive algorithm , a novel adaptive multistepprediction method is proposed to resolve the problem of adj usting filter ’ s parameters of the adaptive prediction method during multistep prediction in this paper ; and this method is used to predict typical chaotic time series and chaotic stock data . During multistep prediction this method can adj ust filter ’s parameters and get the multistep prediction value using the data we know. Simulation results show that : this adaptive multistepprediction method can be successfully used to make multistep predictions of typical chaotic tim