网络舆情是否影响股市行情-社会杂志.PDFVIP

社会 　　 网络舆情是否影响股市行情？ · ２０１７ ２ ＣＪＳ 第 卷 基于新浪微博大数据的ＡＲＤＬ ３７ 模型边限分析 陈云松 严 飞 　 　 摘 要：本文基于新浪微博大数据，分析互联网上的股市舆情是否影响真实 　 世界中的股市行情。在梳理网络舆情，特别是微博影响股市的机制的基础 上，我们利用具有“利好”和“利空”含义的股市术语的微博出现词频（“热词指 数”），生成股市的“微博信心指数”。“格兰杰因果检验”和“自回归分布滞后 模型”（ ）边限检验表明：在股市震荡期，早前三天内的“微博信心指数” 犃犚犇犔 有助于预测上证指数；“微博信心指数”和“上证指数”存在正向相关的均衡关 系；在股市行情平稳期，以上的统计关联并不存在；网络舆情通过影响入市资 金流进一步影响股市行情。 关键词：股市微博 大数据网络 传播时间 序列分析 　 　 　 ？ 犇狅犲狊犗狀犾犻狀犲犛犲狀狋犻犿犲狀狋犘狉犲犱犻犮狋犛狋狅犮犽犕犪狉犽犲狋犐狀犱犻犮犲狊 犜犺犲 犃犚犇犔犅狅狌狀犱狊犜犲狊狋狊犅犪狊犲犱狅狀犛犻狀犪犕犻犮狉狅犫犾狅 犇犪狋犪 犵 犆犎犈犖犢狌狀狊狅狀 犢犃犖犉犲犻 犵　 ： 犃犫狊狋狉犪犮狋犜犺犻狊狊狋狌犱 犳狅犮狌狊犲狊狅狀狋犺犲狉犲犾犪狋犻狅狀狊犺犻犫犲狋狑犲犲狀狅狀犾犻狀犲狊犲狀狋犻犿犲狀狋犪狀犱 狔 狆 狋犺犲狊狋狅犮犽犿犪狉犽犲狋犪狊犫狅狋犺 犾犪 犪狊犻狀犻犳犻犮犪狀狋狉狅犾犲犻狀犿狅犱犲狉狀犾犻犳犲．犕狅狉犲 狆狔 犵 ， 狊犲犮犻犳犻犮犪犾犾 犫犪狊犲犱狅狀犪狋犻犿犲狊犲狉犻犲狊犪狀犪犾狊犻狊狅犳犛犻狀犪犕犻犮狉狅犫犾狅 犱犪狋犪犪狀犱犛犛犈 狆 狔 狔 犵 ， 犮狅犿 狅狊犻狋犲犻狀犱犲狓犱犪狋犪 狋犺犻狊 犪犲狉犲狓犾狅狉犲狊狑犺犲狋犺犲狉犪狀犱犺狅狑 犛犻狀犪犕犻犮狉狅犫犾狅 狆 狆狆 狆 犵 作者 ：陈云松 南京大学社会学系（ ： ， ，  １ 　 犃狌狋犺狅狉１ 犆犎犈犖犢狌狀狊狅狀 犇犲犪狉狋犿犲狀狋狅犳犛狅犮犻狅犾狅 犵 狆 犵狔 ） ： ；作者 ：严