货币市场人民币回购及NCD-上海国际货币经纪有限责任公司.PDF

CFETS-ICAP 2016.04.12 人民币回购及NCD 货币市场： 周二，质押式回购市场共成交22651.23 亿元，交易量较上一交易日减少0.84% 。具体成交如下： 交易品种 R001 R007 R014 R021 R1M R2M R3M 加权利率（%） 2.012 2.4265 2.719 2.8783 2.8605 2.8566 2.9033 涨跌幅（BP） -0.25 5.89 6.37 10.37 3.75 3.16 -6.77 成交量（亿） 19445.05 2685.29 382.22 52.84 49.16 13.83 22.84 增减量（亿） -1338.25 924 214.84 28.41 -4.52 -17.12 10.29 今日公开市场到期7 天逆回购600 亿，中国央行公开市场今日将进行600 亿元7 天期逆回购操作，伴随着即将到来的大量到期，本周资金有收 紧的趋势。今天早上市场开盘,资金面处于均衡偏紧状态，大行融出少量隔夜资金，延续近前一交易日均衡偏紧的态势，下午开盘不久后资金面逐渐 宽松下来，总体来看全天资金处于均衡态势。 短期方面，隔夜成交量减少，全天成交近2.2 万亿，成交金额减少近190 亿，总成交数量变化不大，隔夜利率较上一交易日降低0.25bp；7 天 成交量较昨日增加近900 亿元，利率降低5.89bp； 14d 利率上涨6.37bp。长期方面，市场上21 天和1 个月以及以上期限资金成交较少，今日资金 总体均衡。 （Lucas Yuan） 存单市场： 今日共有 85 只同业存单发行，各个期限均有发行，发行机构涉及股份制、城商行以及农商行，有 35 只存单因无人认购发行失败。存单各期限 价格水平较前一交易日变化不大，1M AAA 级存单发在2.68-2.72%，AA-存单最高发在2.86%。 明日一级存单定制方面：近期同业存单各个期限价格变化不大，综合近几天情况来看，价格有下降的趋势。定制买家偏向于期限 1-3s 的存单， 部分买家存单购买热情不高。具体来看，明天股份制AAA 1M 发在2.68-2.70 发-行,3M 发在2.82-2.85%,6M 发在2.87-2.92%，1Y 发在2.92-3.00%的 位置；各城商行、农商行定价1M 在2.77-2.95%， 6M 价格在2.95-3.15%，1Y 价格在3.10-3.15%。 二级存单交易方面：近两天最近面均衡偏紧，二级存单市场成交量变化不大，买家热情偏向于短期存单。 （Lucas Yuan) 外币拆借市场 今日境内外币拆借市场整体均衡。隔夜到3 天内美金交投在0.40-0.43 区间，呈上行趋势。1w 美金成交在0.50 位置。2w 有ofr 报价0.55，买盘难 寻。中端方面3s 有零星成交在0.90 位置，6s 有买盘在1.20 位置融入，缺乏响应。长端方面1y 成交在1.65 位置。(Vicky Yang) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask O/N,T/N 0.35 0.40 1W 0.45 0.50 1M 0.60 0.70 3M