郑州商品交易所套期保值管理办法2016年1月版.PDF

郑州商品交易所套期保值管理办法 （经郑州商品交易所第五届理事会2015 年5 月22 日审议通过，自2016 年 1 月28 日施行） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥期货市场的套期保值功能，促进期货市场的 规范发展，根据《郑州商品交易所交易规则》等有关规定，制定本办 法。 第二条 套期保值持仓额度分为一般月份（本办法指合约挂牌至 交割月前一个月第 15 个日历日）套期保值持仓额度和临近交割月份 （本办法指交割月前一个月第16 个日历日至合约最后交易日）套期 保值持仓额度。 第三条 期货公司会员和非期货公司会员可以电子方式或纸质方 式向郑州商品交易所（以下简称交易所）提交套期保值申请及相关材 料。 以电子方式提交套期保值申请的，期货公司会员应根据客户申报 的材料，通过会员服务系统向交易所提交相关申请信息，非期货公司 会员直接通过会员服务系统向交易所提交相关申请信息。客户和非期 货公司会员的纸质套期保值申请材料应由会员保存完整，以备交易所 抽查审核。 第四条 申请套期保值交易的客户和非期货公司会员必须具备与 套期保值交易品种相关的生产经营资格。 第五条 会员和客户在交易所从事套期保值业务，应当遵守本办 法。 第二章 一般月份套期保值持仓额度的申请与审批 第六条 一般月份套期保值持仓额度实行审批制。一般月份套期 保值持仓额度分为一般月份买入套期保值持仓额度和一般月份卖出 套期保值持仓额度。 第七条 需进行一般月份套期保值交易的客户应向其开户的期货 公司会员申报，由期货公司会员进行审核后，按本办法向交易所办理 申报手续；非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。 第八条 申请一般月份套期保值持仓额度的会员或客户，应当填 写《郑州商品交易所一般月份套期保值持仓额度申请（审批）表》， 并向交易所提交下列证明材料： （一）企业营业执照副本（复印件）； （二）企业近两年的现货经营业绩； （三）企业套期保值交易方案（主要内容包括风险来源分析、保 值目标、预期交割或平仓的数量）； （四）交易所要求的其他证明材料。 第九条 一般月份套期保值持仓额度的申请应当在套期保值合约 交割月前一个月的第5 个日历日之前的交易日提出，逾期交易所不再 受理该合约套期保值持仓额度的申请。会员和客户可以一次申请多个 合约的一般月份套期保值持仓额度。 第十条 交易所对一般月份套期保值持仓额度的申请，按主体资 格是否符合，套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与 其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相适应进行审核， 确定其一般月份套期保值持仓额度。一般月份套期保值持仓额度不超 过其所提供的一般月份套期保值证明材料中所申报的数量。 第十一条 交易所自收到一般月份套期保值持仓额度申请之日起 5 个交易日内进行审核，并按下列情况分别处理： （一）对符合套期保值条件的，通知其准予办理； （二）对不符合套期保值条件的，通知其不予办理； （三）对相关证明材料不足的，通知申请人补充相关证明材料。 第三章 临近交割月份套期保值持仓额度的申请与审批 第十二条 临近交割月份套期保值持仓额度实行审批制。临近交 割月份套期保值持仓额度分为临近交割月份买入套期保值持仓额度 和临近交割月份卖出套期保值持仓额度。 第十三条 需进行临近交割月份套期保值交易的客户应当向其开 户的期货公司会员申报，由期货公司会员进行审核后，按本办法向交 易所办理申报手续;非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。 第十四条 申请临近交割月份套期保值持仓额度的会员或客户， 应当填写《郑州商品交易所临近交割月份套期保值持仓额度申请（审 批）表》，并根据企业性质向交易所提交相关证明材料。 生产企业应提交的证明材料： （一）上一年度生产计划书； （二）卖出套保需提供本次保值额度所对应的现货仓单或拥有实 物的其他凭证（购销合同或发票）； 加工企业应提交的证明材料： （一）上一年度生产计划书、本次保值额度所对应的加工订单； （二）卖出套保需提供本次保值额度所对应的现货仓单或拥有 实物的其他凭证（购销合同或发票）； （三）买入套保需提供本次保值额度所对