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第6章双变量回归分析的
第6章双变量回归分析的扩展
安立仁
6.1过原点回归
Yi=2Xi+ui
例题(142~144)
测量单位的选择
当对两个变量的尺度进行相同倍率的变换时不影响回归结果
这种变换对标准差也不影响
6.1过原点回归
SRF(样本回归方程)
用OLS法得到
其中σ2估计为
值得注意的是在有截距的模型中
6.1过原点回归
过原点回归模型的r2
6.1过原点回归(举例)
年份
Afuture基金回报(%)Y
Fisher指数回报(%)X
1971
67.5
19.5
1972
19.2
8.5
1973
-35.2
-29.3
1974
42.0
-26.5
1975
63.7
61.9
1976
19.3
45.5
1977
3.6
9.5
1978
20.0
14.0
1979
40.3
35.3
1980
37.5
31.0
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