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2011年银行从业资格考试 风险管理 经典习题与解答 第一章 风险管理基础（答案分离版） 答案部分 一、单项选择题 1 [答案]：A [解析]：参见教材P11—12 2 [答案]：A [解析]：参见教材P11 由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征。 3 [答案]：D [解析]：参见教材P6 4 [答案]：D [解析]：参见教材P6 在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式；二是商业银行的风险管理水平。 5 [答案]：D [解析]：参见教材P16 6 [答案]：A [解析]：参见教材P11 7 [答案]：B [解析]：参见教材P24 20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4% 8 [答案]：D [解析]：参见教材P24 期初资产=2+5+4=10万元 期末资产=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2 百分比收益率=（12.2-10）/10=22% 9 [答案]：B [解析]：参见教材P10 10 [答案]：D [解析]：参见教材P6-7 11 [答案]：C [解析]：参见教材P20 对于操作风险，商业银行可以采取基本指标法、标准法或高级计量法计算。 12 [答案]：A [解析]：参见教材P21 13 [答案]：C [解析]：参见教材P20 14 [答案]：B [解析]：参见教材P17 15 [答案]：A [解析]：参见教材P12 16 [答案]：A [解析]：参见教材P12 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险。 17 [答案]：D [解析]：参见教材P10 投资组合不仅会因为交易对手的直接违约造成损失，而且交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。 18 [答案]：C [解析]：参见教材P3 预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收；非预期损失通过资本金来应对。 二、多项选择题 1 [答案]：BCDE [解析]：参见教材P15 风险对冲对管理市场风险非常有效。 2 [答案]：AB [解析]：参见教材P19 核心资本也称一级资本，包括商业银行的权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备。 3 [答案]：ACDE [解析]：参见教材P14 4 [答案]：AD [解析]：参见教材P10 5 [答案]：BCDE [解析]：参见教材P9 6 [答案]：ABD [解析]：参见教材P10 7 [答案]：ACD [解析]：参见教材P6 —8 8 [答案]：ACD [解析]：参见教材P12 9 [答案]：ABDE [解析]：参见教材P10 10 [答案]：ABDE [解析]：参见教材P18 11 [答案]：ABCDE [解析]：参见教材P11 操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。 12 [答案]：ABCE [解析]：参见教材P15 商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。 三、判断题 1 [答案]：错 [解析]：参见教材P13 操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。 2 [答案]：错 [解析]：参见教材P20 国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4％。 3 [答案]：对 [解析]：参见教材P15 4 [答案]：对 [解析]：参见教材P12 5 [答案]：错 [解析]：参见教材P10 信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 6 [答案]：错 [解析]：参见教材P11 商业银行之所以承担操作风险是因为操作风险不可避免。 7 [答案]：错 [解析]：参见教材P10 与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。 8 [答案]：对 [解析]：参见教材P12 第二章 商业银行风险管理基本架构（答案分离版） 答案部分 一、单项选择题 1 [答案]：C [解析]：参见教材P47 2 [答案]：B [解析]：商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。参见教材P33 3 [答案]：A [解析]：参见教材P33 4 [答案]：B [解析]：B项良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的