第四章利率期货PPT.ppt

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第四章利率期货PPT

第四章? 利率期货 ;主要内容;一、利率基础知识 ;4、收益率报价 ;;(三)其它货币市场工具的报价习惯;(四)国债利率;(五)LIBOR利率;;(六)回购利率;;二、远期利率协议(FRA);3、FRA涉及的几个时间概念;;(二)交割额的计算;交割额的计算;(三)FRA用于套期保值 ;三、远期利率的确定;(二)远期利率的确定—-公式;四、中长期国债期货;;转换因子;;交割最合算债券;;确定国债期货价格;确定国债期货价格;确定国债期货价格;五、短期国债期货;;;;六、久期;(二)久期的计算;(二)久期的计算;(三)基于久期的套期保值策略;(四)久期的局限性

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