第三讲-多元回归分析：估计.pptVIP

* 计量经济学导论 * 计量经济学导论 * 计量经济学导论 Proof: * 计量经济学导论 3.3在回归模型中包括了无关变量 在模型设定中包括了无关变量，对参数估计值没有影响，OLS估计仍然无偏，但对OLS估计值的方差会有不良影响。（一般而言会增大估计值方差，证明见后面） 如果在模型中遗漏了一个应该包括进来的变量，OLS估计还会保持无偏吗？ * 计量经济学导论 遗漏变量偏误 * 计量经济学导论 遗漏变量偏误（续） * 计量经济学导论 遗漏变量偏误（续） * 计量经济学导论 遗漏变量偏误（续） * 计量经济学导论 遗漏变量偏误总结 偏误等于零的两种情况: b2 = 0, 即 x2 不应该包括在这个模型中。 在样本中x1 和 x2 是不相关的。 * 计量经济学导论 偏误方向总结 Corr(x1, x2) 0 Corr(x1, x2) 0 b2 0 偏误为正 偏误为负 b2 0 偏误为负 偏误为正 * 计量经济学导论 遗漏变量偏误：更一般的情形 一个一般的结论： 在一个三变量多元回归中，假设遗漏了x3，且x1与x3相关，但x2与x3无关。 如果x1与x2无关，则对b2的估计是无偏的； 如果x1与x2相关，则对b2的估计是有偏的。 * 简单相关系数检验法 含义：简单相关系数检验法是利用解释变量之间的线性相关