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股指期货每日跟踪（02-24 ） _________________________________________________________ 金融工程 2010.02.24 股指期货每日跟踪 湘财证券研究所 1、市场综述与统计 金融工程部 1.1 收盘数据统计 张银旗 分析师 IF1103，IF1104，IF1106，IF1109 四合约总成交金额为2035.13 亿 执业编号：S0500208060130 元，上一交易日为1730.55 亿元，成交金额增加17.60%。 联系人： 四合约持仓量为33516 手，减少7.08% （见表1 ）。 张林林 IF1103，IF1104，IF1106，IF1109 价格分别变化 0.52%，0.44%， Tel: 0218562 0.51%,0.54%。 E-Mail: zll3198@ IF1103，IF1104，IF1106，IF1109 基差及其变化见表 3、图3 和图 5，除IF1104合约基差小幅缩小外，其他三合约基差较上一交易日小幅 放大。 1.2 走势回顾与总结 期货价格指数和现货指数恢复高相关性，为92.78% （见图1 ）。 今日期指震荡较为剧烈，早盘主力合约小幅低开后出现一波拉升， 但随后有所回落，午盘震荡上扬，截至收盘主力合约报收 3193.2 点， 涨16.4 点，涨幅为0.52%。 成交、持仓方面，今日市场成交量大幅增加，持仓量则有所缩小。 基差方面，今日主力合约基差较上一交易日大幅收敛，全天基本在 5 至 15 点之间运行，最高仅冲到 19.18 点，最低探至 1.66 点，5 点以 下平仓不难。 收盘后从中金所前20 名会员单位成交量来看，主力合约 IF1103 持 买单量减少1606 手，至18392 手，持卖单量减少2593 手，至23485 手， 从此数据来看，市场情绪偏乐观。 重要声明 ：本公司及其关联机构、雇员对上述信息的来源、准确性及完整性不作任何保证。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或征 价。本公司及其关联机构、雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这 些公司提供或争取提供投资银行业务等服务。本报告版权归湘财证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用等。 光光伏行业：震荡中孕育新的机遇 1.3 套利机会简述 因 IF1106，IF1109 合约成交量过小，冲击成本较大，暂不考虑这 两个合约套利机会。 IF1103 合约最大基差和最小基差分别为 19.18 和 1.66，今日盘中 无套利机会 （详见图2 ）。 IF1104 合约最大基差和最小基差分别为39.98