概率论与数理统计随机向量PPT.ppt

第三章 随机向量;一、随机向量及其分布函数 ;1、随机向量的概念; 二维随机向量 ( X, Y ) 的性质不仅与X 、Y 有关,而且还依赖于这两个随机变量的相互关系.;离散型(D.r.v.);n维随机向量分布函数定义;(2) 分布函数的性质;注：以上四条性质是分布函数的四条基本性质，也是判断一个二元函数作为随机向量的分布函数的四个基本条件。;X;(3) 边缘分布函数;注：;例3.1.1 设二维随机向量 的联合分布函数为;解：; ;3.1.2 离散型随机向量的分布 ; ;(X,Y)的联合概率分布表:;3、作用-----完整描述D.r.v.的分布规律;它们分别对等于联合概率表中的“行和”或“列和”，;注:;例3.1.3 设 的联合概率分布由下表给出，;解 ;例3.1.4 设 为两个随机事件,且  求： 和 的联合概率分布.;所以有：;1.（联合）概率密度;(2)在 f (x,y)的连续点，;表示介于 f(x, y)和 xOy 平面之间的空间区域的全部体积等于1.;3、边缘概率密度;例3.1.5 设二维连续型随机向量 的联合密度函数为;解 （1）由联合密度函数的性质,有 （2） （3）当 或 时， ，故 当 时， ;所以 类似地可以求出;例3.1.6 设 是平面上的一个有界区域,其面积记作 ,二维连续型随机向量 的密度函数为   其中 为常数. 求常数 .;练习;解：;y;x;4、二维正态分布;二维正态分布的图形;例3.1.7 证明：当 有;可见 .对称地，可知 的密度函数为 ，即 . 比较 和 联合密度函数 和边缘密度函数 和 ，我们注意到，当且仅当 时，对一切 .;上述讨论实际上说明： （1）二维正态分布的边缘分布是一维正态分布，它们的参数对应于二元正态分布的前4个参数； （2）不同的二维正态分布，比如不同的 ，可以有相同的边缘分布，因而由边缘分布不能惟一确定联合分布.为了确定一个二维正态分布的密度函数，除了知道边缘分布以外，还必须知道参数 的值.特别地，如果 ，则联合密度函数可以由边缘密度函数确定. 需要指出的是，两个边缘分布为正态分布的二维随机向量未必服从二维正态分布.;例3.1.8 设随机向量 的密度函数为 求 的边缘密度函数.;而 类似可求 该例题表明，尽管 的边缘概率分布都是标准正态分布，但是 的联合分布不是二元正态分布.