经济数学微积分中值定理与导数的应用复习资料PPT.ppt

主要内容;洛必达法则;1. 罗尔中值定理;2. 拉格朗日中值定理;3. 柯西中值定理; 常用函数的麦克劳林公式;6. 导数的应用;定义;定理(必要条件);定理(第一充分条件);求极值的步骤:;步骤:;实际问题求最值应注意:;;定理1;方法1:;利用函数特性描绘函数图形.;第三步;例1;这就验证了命题的正确性.;例2;例3;?;例4;例5;? – ?,;解1;其中;解2;解3;注意洛必达法则适用于求某些函数的极限， 遇到数列极限的问题，可转为求相应函数的极限.;例7;列表如下:;极大值;作图;;解;解：;测 验 题;测验题答案;七、; 即认为权数是相等的，X的逐期滞后值对值Y的影响相同。 如滞后期为3，指定相等权数为1/4，则新的线性组合变量为：; 权数先递增后递减呈倒“V”型。 例如：在一个较长建设周期的投资中，历年投资X为产出Y的影响，往往在周期期中投资对本期产出贡献最大。 如滞后期为4，权数可取为 1/6， 1/4， 1/2， 1/3， 1/5 则新变量为;例5.2.1 对一个分布滞后模型： ;该模型可用OLS法估计。假如参数估计结果为：; 经验权数法的优点是：简单易行；缺点是：设置权数的随意性较大;（2）阿尔蒙（Ａlmon）多项式法 ; 假定其回归系数?i可用一个关于滞后期i的适当阶数的多项式来表示，即: ; 将(*)代入分布滞后模型： ;第二步，模型的OLS估计 ; 由于m+1s，可以认为原模型存在的自由度不足和多重共线性问题已得到改善。; 由于无法预见知电力行业基本建设投资对发电量影响的时滞期，需取不同的滞后期试算。;求得的分布滞后模型参数估计值为： ; 为了比较，下面给出直接对滞后6期的模型进行OLS估计的结果：; （3）科伊克（Koyck）方法; 科伊克变换的具体做法:;将（*）减去（**）得科伊克变换模型： ;科伊克模型的特点： ;但科伊克变换也同时产生了两个新问题： （1）模型存在随机项和vt的一阶自相关性； （2）滞后被解释变量Yt-1与随机项vt不独立。 这些新问题需要进一步解决。;三、自回归模型的参数估计 ;（1）自适应预期（Adaptive expectation）模型;因此，自适应预期模型最初表现形式是：; 该式的经济含义为：“经济行为者将根据过去的经验修改他们的预期”，???本期预期值的形成是一个逐步调整过程，本期预期值的增量是本期实际值与前一期预期值之差的一部分，其比例为r 。 这个假定还可写成：;将（*）式滞后一期并乘以(1-r),得：;（2）局部调整(Partial Adjustment)模型;Yte不可观测。由于生产条件的波动，生产管理方面的原因，库存储备Yt的实际变化量只是预期变化的一部分。;其中，?为调整系数，0? ? ?1 将(*)式代入;2. 自回归模型的参数估计; 局部调整模型： ; (1) 工具变量法; 在实际估计中，一般用X的若干滞后的线性组合作为Yt-1的工具变量:; （2）普通最小二乘法 ; 事实上，对于自回归模型， ?t项的自相关问题始终存在，对于此问题，至今没有完全有效的解决方法。唯一可做的，就是尽可能地建立“正确”的模型，以使序列相关性的程度减轻。 ; 长期货币流通量模型可设定为： ;对局部调整模型：