经济数学微积分基本初等函数与初等函数PPT.ppt

;一、幂函数(power functions );二、指数(exponential function)和对数函数;2. 对数函数;正弦函数;余切函数;正割函数;余割函数;2. 反三角函数;四、初等函数;五、小结 思考题;思考题;练 习 题;三、火车站行李收费规定如下：20千克以下不计费，20~50千克每千克收费0.20元，超出50千克超出部分每千克0.30元，试建立行李收费f(x)(元)与行李质量x(千克)之间的函数关系，并作出图形 ;练习题答案;2)如果?=0，??0，则（*）式成为一带时间趋势的随机变化过程： 　　　 Xt=?+?t+?t 　　　　　　　 （***） 根据?的正负，Xt表现出明显的上升或下降趋势。这种趋势称为确定性趋势（deterministic trend）。 ; 3) 如果?=1，??0，则Xt包含有确定性与随机性两种趋势。 ;因此： (1)如果检验结果表明所给时间序列有单位根，且时间变量前的参数显著为零，则该序列显示出随机性趋势; (2)如果没有单位根，且时间变量前的参数显著地异于零，则该序列显示出确定性趋势。 ; 随机性趋势可通过差分的方法消除 例如：对式：　 　　　　　　Xt=?+Xt-1+?t 可通过差分变换为： ?Xt= ?+?t 该时间序列称为差分平稳过程（difference stationary process）；;　确定性趋势无法通过差分的方法消除，而只能通过除去趋势项消除; 最后需要说明的是，趋势平稳过程代表了一个时间序列长期稳定的变化过程，因而用于进行长期预测则是更为可靠的。 ;§9.2 随机时间序列分析模型;说明;一、时间序列模型的基本概念及其适用性;1、时间序列模型的基本概念; (2)时序变量的滞后期 (3)随机扰动项的结构 例如，取线性方程、一期滞后以及白噪声随机扰动项（ ?t =?t），模型将是一个1阶自回归过程AR(1)： Xt=?Xt-1+ ?t，这里， ?t特指一白噪声。 ; 一般的p阶自回归过程AR(p)是 Xt=?1Xt-1+ ?2Xt-2 + … + ?pXt-p + ?t (*);(2)如果?t不是一个白噪声，通常认为它是一个q阶的移动平均（moving average）过程MA(q)： ?t=?t - ?1?t-1 - ?2?t-2 - ? - ?q?t-q 该式给出了一个纯MA(q)过程（pure MA(p) process）。 ;取?=5%，DWdu=1.43 (样本容量24-2=22) 表明：已不存在自相关;（2）采用科克伦-奥科特迭代法估计? ; 可以验证: 仅采用1阶广义差分，变换后的模型仍存在1阶自相关性； 采用3阶广义差分，变换后的模型不再有自相关性，但AR[3]的系数的t值不显著。 ;一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例 *七、分部回归与多重共线性;一、多重共线性的概念; 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。