经济数学微积分函数的最大值和最小值及其在经济中的应用PPT.ppt

;一、函数的最大值与最小值;1．目标函数在闭区间连续;2．目标函数在开区间连续;1. 最大利润问题 ;解：;;2. 最大收益问题;解;解;x;其图形如下：;解：;3. 经济批量问题;0;C;费用;解;解法二;4. 最大税收问题：;解：;5. 其他方面的应用：;5; ;解：;三 小结 思考题;思考题;解：;练 习 题;练习题答案;取?=5%，DWdu=1.43 (样本容量24-2=22) 表明：已不存在自相关;（2）采用科克伦-奥科特迭代法估计? ; 可以验证: 仅采用1阶广义差分，变换后的模型仍存在1阶自相关性； 采用3阶广义差分，变换后的模型不再有自相关性，但AR[3]的系数的t值不显著。 ;一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例 *七、分部回归与多重共线性;一、多重共线性的概念; 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。; 在矩阵表示的线性回归模型 Y=X?+?中，完全共线性指：秩(X)k+1，即;二、实际经济问题中的多重共线性;（2）滞后变量的引入;（3）样本资料的限制; 三、多重共线性的后果;例：对离差形式的二元回归模型;2. 近似共线性下OLS估计量非有效;仍以二元线性模型 y=?1x1+?2x2+? 为例: ;多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF);3. 参数估计量经济含义不合理;4. 变量的显著性检验失去意义;5. 模型的预测功能失效;注意： ; 多重共线性检验的任务是： （1）检验多重共线性是否存在； （2）估计多重共线性的范围，即判断哪些变量之间存在共线性。;1. 检验多重共线性是否存在;2. 判明存在多重共线性的范围; 具体可进一步对上述回归方程作F检验：; 在模型中排除某一个解释变量Xj，估计模型； 如果拟合优度与包含Xj时十分接近，则说明Xj与其它解释变量之间存在共线性。;(2)逐步回归法; 找出引起多重共线性的解释变量，将它排除。 以逐步回归法得到最广泛的应用。 注意：这时，剩余解释变量参数的经济含义和数值都发生了变化。;2. 第二类方法：差分法;例如; 由表中的比值可以直观地看到，增量的线性关系弱于总量之间的线性关系。;3. 第三类方法：减小参数估计量的方差;*②岭回归法（Ridge Regression）;六、案例——中国粮食生产函数;1. 用OLS法估计上述模型：;2. 检验简单相关系数;3. 找出最简单的回归形式;4. 逐步回归; 回归方程以Y=f(X1，X2，X3)为最优：;1. 分部回归法(Partitioned Regression);如果存在;2. 由分部回归法导出;当模型存在共线性，将某个共线性变量去掉，剩余变量的参数估计结果将发生变化，而且经济含义有发生变化； 严格地说，实际模型由于总存在一定程度的共线性，所以每个参数估计量并不 真正反映对应变量与被解释变量之间的结构关系。;§4.4 随机解释变量问题;基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题，分三种不同情况： ; 2. 随机解释变量与随机误差项同期无关(contemporaneously uncorrelated)，但异期相关。;二、实际经济问题中的随机解释变量问题;例如：;（2）合理预期的消费函数模型; Ct-1是一随机解释变量，且与 (?t-??t-1)高度相关（Why?）。属于上述第3种情况。; 计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机扰动项相关的话，如果仍采用OLS法估计模型参数，不同性质的随机解释变量会产生不同的后果。 下面以一元线性回归模型为例进行说明 ; 随机解释变量与随机误差项相关图 ;对一元线性回归模型： ; 2. 如果X与?同期不相关，异期相关，得到的参数估计量有偏、但却是一致的。 ;但是; 注意：