经济数学微积分定积分的换元法PPT.pptVIP

;定理;证;例1 计算;例2 计算;例3 计算;例4 计算;应用换元公式时应注意（二）:;证;奇函数;例7 计算;例9 计算;证;（2）设;几个特殊积分、定积分的几个等式;思考题;思考题解答;练 习 题;练习题答案;二、分布滞后模型的参数估计 ;2. 如果滞后期较长，将缺乏足够的自由度进行估计和检验； 3. 同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型存在高度的多重共线性。 ; 各种方法的基本思想大致相同：都是通过对各滞后变量加权，组成线性合成变量而有目的地减少滞后变量的数目，以缓解多重共线性，保证自由度。 (1)经验加权法 根据实际问题的特点、实际经验给各滞后变量指定权数，滞后变量按权数线性组合，构成新的变量。权数据的类型有：;递减型：; 即认为权数是相等的，X的逐期滞后值对值Y的影响相同。 如滞后期为3，指定相等权数为1/4，则新的线性组合变量为：; 权数先递增后递减呈倒“V”型。 例如：在一个较长建设周期的投资中，历年投资X为产出Y的影响，往往在周期期中投资对本期产出贡献最大。 如滞后期为4，权数可取为 1/6， 1/4， 1/2， 1/3， 1/5 则新变量为;例5.2.1 对一个分布滞后模型： ;该模型可用OLS法估计。假如参数估计结果为：; 经验权数法的优点是：简单易行；缺点是：设置权数的随意性较大;（2）阿尔蒙（Ａlmon）多项式法 ; 假定其回归系数?i可用一个关于滞后期i的适当阶数的多项式来表示，即: ; 将(*)代入分布滞后模型： ;第二步，模型的OLS估计 ; 由于m+1s，可以认为原模型存在的自由度不足和多重共线性问题已得到改善。; 由于无法预见知电力行业基本建设投资对发电量影响的时滞期，需取不同的滞后期试算。;求得的分布滞后模型参数估计值为： ; 为了比较，下面给出直接对滞后6期的模型进行OLS估计的结果：; （3）科伊克（Koyck）方法; 科伊克变换的具体做法:;将（*）减去（**）得科伊克变换模型： ;科伊克模型的特点： ;但科伊克变换也同时产生了两个新问题： （1）模型存在随机项和vt的一阶自相关性； （2）滞后被解释变量Yt-1与随机项vt不独立。 这些新问题需要进??步解决。;三、自回归模型的参数估计 ;（1）自适应预期（Adaptive expectation）模型;因此，自适应预期模型最初表现形式是：; 该式的经济含义为：“经济行为者将根据过去的经验修改他们的预期”，即本期预期值的形成是一个逐步调整过程，本期预期值的增量是本期实际值与前一期预期值之差的一部分，其比例为r 。 这个假定还可写成：;将（*）式滞后一期并乘以(1-r),得：;（2）局部调整(Partial Adjustment)模型;Yte不可观测。由于生产条件的波动，生产管理方面的原因，库存储备Yt的实际变化量只是预期变化的一部分。;其中，?为调整系数，0? ? ?1 将(*)式代入;2. 自回归模型的参数估计; 局部调整模型： ; (1) 工具变量法