经济数学微积分广义积分 函数PPT.pptVIP

一、无穷限的广义积分;定义1;定义2;定义3;例１　计算;例4　计算;解;解;解;解; 设函数　　　在　　　连续．且;设函数; 设函数　　　 在除　　　　　　　　外;例7　计算;例8　讨论;解;o;特点:; －函数的几个重要性质：;广义积分的定义及计算; ;思考题解答;练 习 题;).;练习题答案; 1. 相关变量的遗漏（omitting relevant variables） ; 2. 无关变量的误选 (including irrevelant variables) ; 3. 错误的函数形式 (wrong functional form);二、模型设定偏误的后果 ;1. 遗漏相关变量偏误;将正确模型 Y=?0+?1X1+?2X2+? 的离差形式: ;(1)如果漏掉的X2与X1相关，则上式中的第二项在小样本下求期望与大样本下求概率极限都不会为零，从而使得OLS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致。;由 Y=?0+ ?1X1+v 得:;2. 包含无关变量偏误; 如果?2=0，则(**)与(*)相同，因此，可将(**)式视为以?2=0为约束的(*)式的特殊形式。; 但是，OLS估计量却不具有最小方差性。;3. 错误函数形式的偏误;三、模型设定偏误的检验 ; 2. 检验是否有相关变量的遗漏或函数形式设定偏误; 残差序列变化图; 模型函数形式设定偏误时残差序列呈现正负交替变化 ;（2）一般性设定偏误检验; 问题是不知道遗漏了哪个变量，需寻找一个替代变量Z，来进行上述检验。 RESET检验中，采用所设定模型中被解释变量Y的估计值?的若干次幂来充当该“替代”变量。 ; 再根据第三章第五节介绍的增加解释变量的F检验来判断是否增加这些“替代”变量。 若仅增加一个“替代”变量，也可通过t检验来判断。 ; 例如，在一元回归中，假设真实的函数形式是非线性的，用泰勒定理将其近似地表示为多项式：; 因此，在一元回归中，可通过检验(*)式中的各高次幂参数的显著性来判断是否将非线性模型误设成了线性模型。; 例如，估计 Y=?0+?1X1+?2X2+? 但却怀疑真实的函数形式是非线性的。; 例5.3.1：在§4.3商品进口的例中,估计了中国商品进口M与GDP的关系，并发现具有强烈的一阶自相关性。 然而，由于仅用GDP来解释商品进口的变化，明显地遗漏了诸如商品进口价格、汇率等其他影响因素。因此，序列相关性的主要原???可能就是建模时遗漏了重要的相关变量造成的。 下面进行RESET检验。 ;用原回归模型估计出商品进口序列: ; 在?=5%下，查得临界值F0.05(2, 20)=3.49 判断：拒绝原模型与引入新变量的模型可决系数无显著差异的假设，表明原模型确实存在遗漏相关变量的设定偏误。 ; *（3）同期相关性的豪斯蔓（Hausman）检验; 当解释变量与随机扰动项同期相关时，通过工具变量法可得到参数的一致估计量。 而当解释变量与随机扰动项同期无关时， OLS估计量就可得到参数的一致估计量。;对一元线性回归模型 Y=?0+?1X+?;以Z为工具变量，则IV估计量为： ;检验时，求Y关于X与Z的OLS回归式： ;如对二元回归模型: ; 通过增加解释变量的F检验，检验联合假设： H0：?1=?2=0 。 拒绝原假设，就意味着（*）式中的解释变量与随机扰动项相关。 ;（4）线性模型与双对数线性模型的选择