经济数学微积分微分方程与差分方程复习资料PPT.ppt

主要内容;基本概念;微分方程解题思路;基本概念;差分方程解题思路;(1) 可分离变量的微分方程;(3) 一阶线性微分方程;3.可降阶的高阶微分方程的解法;特点;（2）二阶非齐次线性方程解的结构:;;５.二阶常系数齐次线性方程解法;特征方程为;６.二阶常系数非齐次线性微分方程解法;;差分的定义;差分方程与差分方程的阶;定义2;差分方程的解;为了反映某一事物在变化过程中的客观规律性，往往根据事物在初始时刻所处状态，对差分方程所附加的条件.;n阶常系数齐次线性差分方程的标准形式;n阶常系数齐次线性差分方程解的结构;（ 是任意常数） ;9.一阶常系数齐次线性差分方程的求解;特征方程;10.一阶常系数非齐次线性差分方程的求解;(1);(1);(2);11 .二阶常系数齐次线性差分方程的求解;(2)第二种情形;(3)第三种情形;12. 二阶常系数非齐次线性差分方程的求解;二、典型例题;代入原方程得;例2;代入非齐次方程得;例3;例4;原方程的一个特解为;由;例5;由;故原方程的通解为;例6;（２）原方程为;测 验 题;测验题答案;⑶ 需求函数模型系统来源于效用函数 由效用函数在效用最大化下导出，符合需求行为理论 只包括收入和价格 参数有明确的经济意义;⒉ 从效用函数到需求函数;构造如下的拉格朗日函数：;⑵ 从间接效用函数到需求函数 间接效用函数为：;⒊ 需求函数的0阶齐次性 ;⑵ 需求的自价格弹性;⑶ 需求的互价格弹性;⑷ 需求函数的0阶齐次性条件 当收入、价格、其他商品的价格等都增长倍时，对商品的需求量没有影响。即:;二、几种重要的单方程需求函数模型及其参数估计;⒈ 线性需求函数模型 ;⒉ 对数线性需求函数模型;⒊ 耐用品的存量调整模型;直接估计。 参数估计量的经济意义不明确 。 必须反过来求得原模型中的每个参数估计量，才有明确的经济意义。 由4个参数估计量求原模型的5个参数估计量，必须外生给定δ。 ;⒋ 非耐用品的状态调整模型;三、线性支出系统需求函数模型及其参数估计 (LES，Linear Expenditure System) ;⒈ 线性支出系统需求函数模型;拉格朗日方程;对于前n个方程，消去λ可得: ;LES是一个联立方程模型系统 函数的经济意义 参数的经济意义 模型系统估计的困难是什么？;⒉ 扩展的线性支出系统需求函数模型 (ELES, Expend Linear Expenditure System) ;两点扩展 扩展后参数的经济意义发生了什么变化？ 为什么扩展后的模型可以估计？;⒊ 扩展的线性支出系统需求函数模型的估计方法 ; ;再改写成如下形式： ;迭代过程 给定一组边际消费倾向b的初始值； 计算(1)中X的样本观测值； 采用OLS估计(1)，得到基本需求量r的第一次估计值； 代入(2)中，计算Z和W的样本观测值；;采用OLS估计(1)时，应该首先将个方程相加，然后对相加得到的方程进行最小二乘估计。为什么？ 首先给定b的初始值与首先给定r的初始值，不影响估计结果。为什么？;⑵ 截面数据作样本时的最小二乘法;* 四、交叉估计 ;⒈问题的提出;于是就提出了合并时间序列数据和截面数据的估计方法，即交叉估计方法。 用截面数据为样本估计模型中的一部分反映长期影响的参数，然后再用时间序列数据为样本估计模型中的另一部分反映短期影响的参数，分两阶段完成模型的估计。; 2、估计方法 以对数线性需求函数为例，假设只包括收入和自价格;当以时间序列数据为样本时，将模型写成： 令 有 估计得到 ;* 五、大类商品的数量与价格 ;1、问题的提出;⒉大类商品的数量与价格 ;⑵ 对于具有相同计量单位的类商品的处理;⑶ 对于具有不同计量单位的类商品的处理 ;§7.3 消费函数（Consumption Function）;一、几个重要的消费函数模型及其参数估计;⒈ 绝对收入假设消费函数模型 ;变参数模型可以较好地反映边际消费倾向递减规律。;⒉ 相对收入假设消费函数模型 ; ⑵ “不可逆性”假设消费函数模型 Duesenberry认为当前收入低于曾经达到的最高收入时，往往有较高的消费倾向。;⒊ 生命周期假设消费函数模型 ;表示为当前收入和资产存量的函数 ;⒋ 持久收入假设消费函数模型 ;⒌ 合理预期的消费函数模型 ;代入得到: ;⒍ 适应预期的消费函数模型 ;二、消费函数模型的一般形式;⒈ 消费函数模型的一般形式 ;估计中的问题有哪些？ 共线性问题？ 随机解释变量问题？ ;⒉ 各种消费函数模型向一般形式的推导;持久收入假设消费函数模型推导过程中仅将瞬时消费归入随机项，引入常数项。 合理预期假设与适应预