经济数学微积分极限复习资料PPT.ppt

;（一）极限的概念;左右极限;1. 极限的定义;★另两种情形:;无穷小:;定理1 在同一过程中,有限个无穷小的代数和仍是无穷小.;定理;4. 求极限的常用方法;5. 判定极限存在的准则;(1);定义:;定理(等价无穷小替换定理);左右连续;1. 连续的定义;定理;4. 间断点的定义;(1) 跳跃间断点;跳跃间断点与可去间断点统称为第一类间断点.;0;6. 闭区间的连续性;定理1 严格单调的连续函数必有严格单调的连续反函数.;定理4 基本初等函数在定义域内是连续的.;定理;推论 在闭区间上连续的函数必取得介于最大值M与最小值m之间的任何值.;2.;6.; 典型例题解答;解;解;;解;4.;解;;证明;由零点定理知,;⒉2SLS与ILS估计量的等价性;六、简单宏观经济模型实例演示;⒈模型;⒉数据;⒊用狭义的工具变量法估计消费方程 ;估计结果显示;⒋用间接最小二乘法估计消费方程;C简化式模型估计结果;Y简化式模型估计结果;⒌用两阶段最小二乘法估计消费方程 ;第2阶段估计结果;⒍用两阶段最小二乘法估计投资方程 ;2SLS第2阶段估计结果;⒎用GMM估计投资方程;GMM估计结果;*七、主分量法的应用;⒈方法的提出;2SLS是一种普遍适用的联立方程模型的单方程估计方法，但是当它在实际模型估计中被应用时，立刻就会遇到不可逾越的困难。其第一阶段—用OLS估计简化式方程，是难以实现的。为什么？ ;⒉方法的原理;对充当主分量的变量是有严格要求：一是它必须是先决变量的线性组合，二是它们之间必须是正交的。前一条是保证主分量对先决变量的代表性；后一条是保证主分量之间不出现共线性。 ;⒊主分量的选取;用k个主分量表示k个原变量： ;用f个主分量表示k个原变量： ;在2SLS中主分量的选取 对于简化式方程： ;⒋主分量法在ILS中的应用;*八、k级估计式;⒈k级估计式 ;显然，当： k=0时，即为OLS估计式； k=1时，即为2SLS估计式； k等于有限信息估计方法中的时，即为有限信息估计式。;⒉k级估计式的性质 ;工具变量与随机误差项不相关，对k是有限制的，必须有（证明见教科书）： ;§6.5联立方程计量经济学模型若干问题的讨论;一、模型估计方法的比较;⒈大样本估计特性的比较 ;按渐近有效性比较优劣 OLS 非一致性估计，未利用任何单方程外的信息； IV 利用了模型系统部分先决变量的数据信息； 2SLS、LIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息； 3SLS、FIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息和结构方程相关性信息。 ;⒉小样本估计特性的Monte Carlo试验 ;小样本估计特性的Monte Carlo试验过程 第一步：利用随机数发生器产生随机项分布的一组样本； 第二步：代入已经知道结构参数和先决变量观测值的结构模型中； 第三步：计算内生变量的样本观测值； ; 第四步：选用各种估计方法估计模型的结构参数。 上述步骤反复进行数百次，得到每一种估计方法的参数估计值的序列。 第五步：对每种估计方法的参数估计值序列进行统计分析； 第六步：与真实参数（即试验前已经知道的结构参数）进行比较，以判断各种估计方法的优劣。 ;小样本估计特性实验结果比较 ⑴无偏性 OLS 2SLS 3SLS（LIML，FIML）;为什么OLS具有最好的最小方差性？ 方差的计算公式：; 前者反映估计量偏离实验均值的程度；后者反映估计量偏离真实值的程度。所以尽管OLS具有最小方差性，但是由于它是有偏的，偏离真实值最为严重，所以它的最小均方差性仍然是最差的。 ;??、为什么普通最小二乘法被普遍采用;⒈ 小样本特性;⒉ 充分利用样本数据信息;⒊ 确定性误差传递