经济数学微积分曲面及其方程PPT.ppt

;本节只对一些常见的曲面，围绕下面两个基本问题进行讨论：;一、柱面与旋转曲面;柱面举例;从柱面方程看柱面的特征：;将 代入;解 ;例2 将下列各曲线绕对应的轴旋转一周，求生成的旋转曲面的方程．;旋转椭球面;二次曲面：;1.椭球面 (Ellipsoid);椭圆截面的大小随平面位置的变化而变化.;椭球面的几种特殊情况：;球面;2.抛物面;与平面 的交线为椭圆.;与平面 的交线为抛物线.;z;特殊地：当 时，方程变为;（ 与 同号）;3.双曲面;与平面 的交线为椭圆.;双曲线的中心都在 轴上.;截痕为一对相交于点 的直线.;单叶双曲面图形;双叶双曲面;曲面方程的概念;思考题;思考题1解答;2. 方程;思考题2解答;练 习 题;练习题答案;二、;三、;２．旋转曲面;２．旋转曲面;２．旋转曲面;２．旋转曲面;２．旋转曲面;２．旋转曲面;２．旋转曲面;２．旋转曲面;２．旋转曲面;２．旋转曲面;２．旋转曲面;２．旋转曲面;观察柱面的形成过程:;1．柱面;定义;1．柱面;定义;定义;定义;定义;定义;定义;定义;定义;去掉交叉项后的辅助回归结果 ; 原模型的加权最小二乘回归 ;一、序列相关性概念 二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、案例;一、序列相关性概念;或;称为一阶列相关，或自相关（autocorrelation）; 由于序列相关性经常出现在以时间序列为样本的模型中，因此，本节将用下标t代表i。 ;二、实际经济问题中的序列相关性 ;2.模型设定的偏误 ;又如：如果真实的边际成本回归模型应为： Yt= ?0+?1Xt+?2Xt2+?t 其中：Y=边际成本，X=产出。 但建模时设立了如下模型： Yt= ?0+?1Xt+vt 因此，由于vt= ?2Xt2+?t, ，包含了产出的平方对随机项的系统性影响，随机项也呈现序列相关性。;3. 数据的“编造”; 还有就是两个时间点之间的“内插”技术往往导致随机项的序列相关性。 ;1. 参数估计量非有效; 2. 变量的显著性检验失去意义;3. 模型的预测失效; 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有序??相关性。;1. 图示法;⒋恰好识别(Just Identification)与过度识别 (Overidentification);二、从定义出发识别模型;⒈例题1;第1与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与投资方程相同的统计形式，所以投资方程也是不可识别的。 于是，该模型系统不可识别。 参数关系体系由3个方程组成，剔除一个矛盾方程，2个方程不能求得4个结构参数的确定值。也证明消费方程与投资方程都是不可识别的。 ;⒉例题2;于是，该模型系统仍然不可识别。 参数关系体系由6个方程组成，剔除2个矛盾方程，由4个方程是不能求得所有5个结构参数的确定估计值。 可以得到消费方程参数的确定值，证明消费方程可以识别；因为只能得到它的一组确定值，所以消费方程是恰好识别的方程。 ;投资方程都是不可识别的。 注意：与例题1相比，在投资方程中增加了1个变量，消费方程变成可以识别。 ;⒊例题3;参数关系体系由9个方程组成，剔除3个矛盾方程，在已知简化式参数估计值时，由6个方程能够求得所有6个结构参数的确定估计值。 所以也证明消费方程和投资方程都是可以识别的。;而且，只能得到所有6个结构参数的一组确定值，所以消费方程和投资方程都是恰好识别的方程。 注意：与例题2相比，在消费方程中增加了1个变量，投资方程变成可以识别。 ;⒋例题4;参数关系体系由12个方程组成，剔除4个矛盾方程，在已知简化式参数估计值时，由8个方程能够求得所有7个结构参数的确定估计值。 所以也证明消费方程和投资方程都是可以识别的。;但是，求解结果表明，对于消费方程的参数，只能得到一组确定值，所以消费方程是恰好识别的方程； 而对于投资方程的参数，能够得到多组确定值，所以投资方程是过度识别的方程。 ;注意： 在求解线性代数方程组时，如果方程数目大于未知数数目，被认为无解；如果方程数目小于未知数数目，被认为有无穷多解。 但是在这里，无穷多解意味着没有确定值，所以，如果参数关系体系中有效方程数目小于未知结构参数估计量数目，被认为不可识别。; 如果参数关系体系中有效方程数目大于未知结构参数估计量数目，那么每次从中选择与未知结