经济数学微积分边际与弹性PPT.ppt

;一、 边际的概念;定义1;1. 边际成本;平均成本为;2. 边际收益;解;解;上述结果表明当生产量为每月20吨时，再增加一吨，利润将增加50元，当产量为每月25吨时，再增加一吨，利润不变；当产量为35吨时，再增加一吨，利润将减少100．此处说明，对厂家来说，并非生产的产品越多，利润越高.;4. 边际需求;解;1. 弹性的定义;.;弹性函数的定义;2 常见函数的弹性（a,b,c,?为常数）;3 弹性的四则运算;4 函数弹性的图解方案;图 2 - 2;1. 需求弹性;例1;(一)几种特殊的价格弹性;(二)需求弹性与总收益（市场销售总额）的关系;3. 供给弹性; 解：;4. 收益弹性;解;解：;解;解法二;解法三;五　小结　思考题;思考题;解法一;解法二;练习题; ; ; ; ;练习题答案;称为协整回归(cointegrating)或静态回归(static regression)。 ; 进行检验时，拒绝零假设H0：?=0，意味着误差项et是平稳序列，从而说明X与Y间是协整的。; 而OLS法采用了残差最小平方和原理，因此估计量?是向下偏倚的，这样将导致拒绝零假设的机会比实际情形大。 于是对et平稳性检验的DF与ADF临界值应该比正常的DF与ADF临界值还要小。 ;MacKinnon(1991)通过模拟试验给出了协整检验的临界值，表9.3.1是双变量情形下不同样本容量的临界值。 ; 例9.3.1 检验中国居民人均消费水平CPC与人均国内生产总值GDPPC的协整关系。; （-4.47） (3.93) (3.05) LM(1)=0.00 LM(2)=0.00 ;2.多变量协整关系的检验—扩展的E-G检验; 然而，如果Z与W，X与Y间分别存在长期均衡关系：; 由于vt象（**）式中的?t一样，也是Z、X、Y、W四个变量的线性组合，由此（***）式也成为该四变量的另一稳定线性组合。 （1, -?0,-?1,-?2,-?3）是对应于（**）式的协整向量，（1,-?0-?0,-?1,1,-?1）是对应于（***）式的协整向量。 ; 对于多变量的协整检验过程，基本与双变量情形相同，即需检验变量是否具有同阶单整性，以及是否存在稳定的线性组合。 在检验是否存在稳定的线性组合时，需通过设置一个变量为被解释变量，其他变量为解释变量，进行OLS估计并检验残差序列是否平稳。 ;如果不平稳，则需更换被解释变量，进行同样的OLS估计及相应的残差项检验。 当所有的变量都被作为被解释变量检验之后，仍不能得到平稳的残差项序列，则认为这些变量间不存在（d,d）阶协整。; 表9.3.2给出了MacKinnon(1991)通过模拟试验得到的不同变量协整检验的临界值。;3、多变量协整关系的检验—JJ检验;三、误差修正模型; 前文已经提到，对于非稳定时间序列，可通过差分的方法将其化为稳定序列，然后才可建立经典的回归分析模型。 例如：建立人均消费水平（Y）与人均可支配收入（X）之间的回归模型：;式中， vt= ?t- ?t-1;(1)如果X与Y间存在着长期稳定的均衡关系： Yt=?0+?1Xt+?t 且误差项?t不存在序列相关，则差分式： ?Yt=?1?Xt+?t 中的?t是一个一阶移动平均时间序列，因而是序列相关的； ; (2)如果采用差分形式进行估计，则关于变量水平值的重要信息将被忽略，这时模型只表达了X与Y间的短期关系，而没有揭示它们间的长期关系。 因为，从长期均衡的观点看，Y在第t期的变化不仅取决于X本身的变化，还取决于X与Y在t-1期末的状态，尤其是X与Y在t-1期的不平衡程度。; 例如，使用?Yt=?1?Xt+?t回归时，很少出现截距项显著为零的情况，即我们常常会得到如下形式的方程： ;但如果使用（*）式，即使X保持不变，Y也会处于长期上升或下降的过程中(Why?)，这意味着X与Y间不存在静态均衡。 这与大多数具有静态均衡的经济理论假说不相符。 可见，简单差分不一定能解决非平稳时间序列所遇到的全部问题，因此，误差修正模型便应运而生。; 误差修正模型（Error Correction Model，简记为ECM）是一种具有特定形式的计量经济学模型，它的主要形式是由Davidson、