经济数学微积分洛必达法则PPT.ppt

四、小结 思考题;定义;定理;证;例1;例3;例5;注意：洛必达法则是求未定式的一种有效方法，但与其它求极限方法结合使用，效果更好.;例7;例8;步骤:;例10;例12;四、小结 思考题;思考题;思考题解答;练 习 题;练习题答案; c）误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视； d）由于误差修正项本身的平稳性，使得该模型可以用经典的回归方法进行估计，尤其是模型中差分项可以使用通常的t检验与F检验来进行选取；等等。 因此，一个重要的问题就是：是否变量间的关系都可以通过误差修正模型来表述？; 如果变量X与Y是协整的，则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差修正模型表述：; 对于(1,1)阶自回归分布滞后模型： Yt=?0+?1Xt+?2Xt-1+?Yt-1+?t; 首先对变量进行协整分析，以发现变量之间的协整关系，即长期均衡关系，并以这种关系构成误差修正项。 然后建立短期模型，将误差修正项看作一个解释变量，连同其他反映短期波动的解释变量一起，建立短期模型，即误差修正模型。; 注意，由于， ?Y=lagged(?Y, ?X)+ ??t-1 +?t 0?1 中没有明确指出Y与X的滞后项数，因此，可以是多个；同时，由于一阶差分项是I(0)变量，因此模型中也允许使用X的非滞后差分项?Xt 。; 由协整与误差修正模型的的关系，可以得到误差修正模型建立的E-G两步法： 第一步，进行协整回归（OLS法），检验变量间的协整关系，估计协整向量（长期均衡关系参数）； 第二步，若协整性存在，则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中，并用OLS法估计相应参数。; 需要注意的是：在进行变量间的协整检验时，如有必要可在协整回归式中加入趋势项，这时，对残差项的稳定性检验就无须再设趋势项。 另外，第二步中变量差分滞后项的多少，可以残差项序列是否存在自相关性来判断，如果存在自相关，则应加入变量差分的滞后项。;（3）直接估计法 ;可打开非均衡误差项的括号直接估计下式：; 经济理论指出，居民消费支出是其实际收入的函数。 以中国国民核算中的居民消费支出经过居民消费价格指数缩减得到中国居民实际消费支出时间序列（C）； 以支出法GDP对居民消费价格指数缩减近似地代表国民收入时间序列(GDP)。 时间段为1978—2000（表9.3.3）; （1）对数据lnC与lnGDP进行单整检验; 首先，建立lnC与lnGDP的回归模型:; (1.63) (6.62） （4.92） （-2.17） R2=0.994 DW=1.92 LM(1)=0.00 LM(2)=2.31; 残差项的稳定性检验： ;以稳定的时间序列 如下:; 可得lnC关于lnGDP的长期弹性： (0.698-0.361)/(1-0.622)=0.892； 由（**）式可得lnC关于lnGDP的短期弹性：0.686; （1.63） (6.62） (-2.99) (2.88) R2=0.791 =0.0064 DW=1.93 LM(2)=2.31 LM(3)=2.78 ;（4）预测;由（**）式:;于是: ; 以当年价计的1999年实际居民消费支出为39334亿元，用居民消费价格指数（1990=100）紧缩后约为19697亿元，两个预测结果的相对误差分别为2.9%与2.6%。 ;第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型;§4.1 异方差性§4.2 序列相关性§4.3 多重共线性§4.4 随机解释变量问题;基本假定违背主要 包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题；;（5）模型设定有偏误； （6）解释变量的方差不随样本容量的增而收敛。 计量经济检验：对模型基本假定的检验 本章主要学习：前4类 ;§4.1 异方差性;对于模型;二、异方差的类型