经济数学微积分导数概念PPT.ppt

一、问题的提出;一、问题的提出;2.切线问题;2.切线问题;2.切线问题;2.切线问题;2.切线问题;2.切线问题;2.切线问题;2.切线问题;如图,;3.经济问题;二、导数的定义(derivative);其它形式;★;注意:;播放;2.导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的极限函数.;2.导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的极限函数.;2.导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的极限函数.;2.导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的极限函数.;2.导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的极限函数.;2.导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的极限函数.;2.导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的极限函数.;2.导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的极限函数.;2.导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的极限函数.;2.导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的极限函数.;2.导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的极限函数.;2.导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的极限函数.;2. 求导数举例;例2;例3;例4;例5;2.右导数:(right-hand derivatives) ;★;例6;三、导数的几何意义;例7;四、函数可导性与连续性的关系;连续函数不一定存在导数. ;0;例如,;例8;五、小结 思考题;思考题;思考题解答;三、 证明：若 为偶函数且 存在，则 . ;七、证明：双曲线 上任一点处的切线与两坐标 轴构成的三角形面积都等于 .;练习题答案;注意:; 也可检验对所有k0，自相关系数都为0的联合假设，这可通过如下QLB统计量进行： ; 该统计量近似地服从自由度为m的?2分布（m为滞后长度）。 因此:如果计算的Q值大于显著性水平为?的临界值，则有1-?的把握拒绝所有?k(k0)同时为0的假设。 例9.1.3: 表9.1.1序列Random1是通过一随机过程（随机函数）生成的有19个样本的随机时间序列。 ;容易验证：该样本序列的均值为0，方差为0.0789。; 由于该序列由一随机过程生成，可以认为不存在序列相关性，因此该序列为一白噪声。;可以看出:k0时，rk的值确实落在了该区间内，因此可以接受? k(k0)为0的假设。 同样地，从QLB统计量的计算值看，滞后17期的计算值为26.38，未超过5%显著性水平的临界值27.58，因此,可以接受所有的自相关系数?k(k0)都为0的假设。 因此，该随机过程是一个平稳过程。 ; 序列Random2是由一随机游走过程 Xt=Xt-1+?t 生成的一随机游走时间序列样本。其中，第0项取值为0， ?t是由Random1表示的白噪声。; 图形表示出：该序列具有相同的均值，但从样本自相关图看，虽然自相关系数迅速下降到0，但随着时间的推移，则在0附近波动且呈发散趋势。 样本自相关系数显示：r1=0.48，落在了区间[-0.4497, 0.4497]之外，因此在5%的显著性水平上拒绝?1的真值为0的假设。 该随机游走序列是非平稳的。;例9.1.4 检验中国支出法GDP时间序列的平稳性。 ; 图形：表现出了一个持续上升的过程，可初步判断是非平稳的。 样本自相关系数：缓慢下降，再次表明它的非平稳性。 ; 从滞后18期的QLB统计量看： QLB(18)=57.1828.86=?20.05 拒绝：该时间序列的自相关系数在滞后1期之后的值全部为0的假设。 结论: 1978—2000年间中国GDP时间序列是非平稳序列。;例9.1.5 检验§2.10中关于人均居民消费与人均国内生产总值这两时间序列的平稳性。;从图形上看：人均居民消费（CPC）与人均国内生产总值（GDPPC）是非平稳的。 ;就此来说，运用传统的回归方法建立它们的回归方程是无实际意义的。 不过，§9.3中将看到，如果两个非平稳时间序列是协整的，则传统的回归结果却是有意义的，而这两时间序列恰是协整的。 ;四、平稳性的单位根检验 （unit root test）; ; （*）式可变形式成差分形式： ?Xt=(1-?)Xt-1+ ?t =?Xt-1+ ? t (**) 检验（*）式是否存在单位根?=1，也可通过（**）式判断是否有? =0。;一般地:; 在第二节中将证明，（*）式中的参数?1或?=1时，时间序列是非平稳的;对应于（**）式，则是?0或? =0。 ;上述检验可通过OLS法下的t检验完成。 然而，在零假设