经济数学微积分多元函数的极值及其求法PPT.ppt

一、二元函数的极值; 某商店卖两种品牌的果汁，本地品牌每瓶进价1元，外地品牌每瓶进价1.2元，店主估计，如果本地品牌的每瓶卖 元，外地品牌的每瓶卖 元，则每天可卖出 本地品牌的果汁 瓶，外地品牌的果汁 瓶.;每天的收益为;一、二元函数的极值;1.二元函数极值(extreme value)定义; 仿照一元函数，凡能使一阶偏导数同时为零的点，均称为函数的驻点.;解;二、二元函数的最值;解;解;无条件极值：对自变量除了限制在定义域内外，并无其他条件.;实例： 小王有200元钱，他决定用来购买两种急需物品：计算机磁盘和录音磁带，设他购买 张磁盘， 盒录音磁带达到最佳效果，效果函数为 ．设每张磁盘8元，每盒磁带10元，问他如何分配这200元以达到最佳效果．;条件极值：对自变量有附加条件的极值．;解：;解;拉格朗日乘数法的推广;多元函数的极值;思考题;思考题解答;练 习 题;练习题答案;一、二元函数的极值;一、二元函数的极值;一、二元函数的极值;一、二元函数的极值;一、二元函数的极值;一、二元函数的极值;一、二元函数的极值;一、二元函数的极值;一、二元函数的极值;模型的估计 p为确定性变量，与随机误差项不相关，可以用OLS方法估计，得到参数估计量。 可以通过检验α1、β1是否为0来检验变量p是否对α、β有影响。 ;⒉参数作间断性变化 ;（1）n0已知 可以分段建立模型，分段估计模型（CHOW方法） Chow 检验;例8.1.1 数据;例8.1.1 散点图;1964—1972 估计结果;1973—1980 估计结果;1964—1980 估计结果;Chow Test;也可以引入虚变量，建立一个统一的模型（Gujarati方法）;分段; n0未知，但 ;*二、随机变参数模型;⒈ 参数在一常数附近随机变化 ;可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。 一种普遍的形式是1968年提出的的变参数 Hildreth-Houck模型 。 ;⒉ 参数随某一变量作规律性变化，同时受随机因素影响 ; 可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。;⒊ 自适应回归模型 ;§8.2简单的非线性单方程计量经济学模型 ;说明;非线性模型理论与方法已经形成了一个与线性模型相对应的体系，包括从最小二乘原理出发的一整套方法和从最大或然原理出发的一整套方法。 本节仅涉及最基础的、具有广泛应用价值的非线性单方程模型的最小二乘估计。 ;一、非线性单方程计量经济学模型概述;⒈ 解释变量非线性问题 ;⒉ 可以化为线性的包含参数非线性的问题 ;⒊不可以化为线性的包含参数非线性的问题 ;二、非线性普通最小二乘法;⒈ 普通最小二乘原理 ;⒉ 高斯－牛顿(Gauss-Newton)迭代法 ; 构造并估计线性伪模型;高斯－牛顿迭代法的步骤;⒊ 牛顿－拉夫森(Newton-Raphson)迭代法 ;与高斯－牛顿迭代法的区别 直接对残差平方和展开台劳级数，而不是对其中的原模型展开； 取二阶近似值，而不是取一阶近似值。 ;⒋应用中的一个困难;⒌非线性普通最小二乘法在软件中的实现;三、例题与讨论;例8.2.1 农民收入影响因素分析模型;用I表示农民纯收入总量水平、Q表示农业生产的发展规模、P表示农副产品收购价格、L表示从事非农产业的农村劳动者人数。收入采用当年价格；农业生产的发展规模以按可比价格计算的、包括种植业、林业、牧业、副业和渔业的农业总产值指数为样本数据；农副产品收购价格以价格指数为样本数据。 ; 农民收入及相关变量数据