金融风险管理操作风险管理PPT.ppt

1 第一节 操作风险的识别 第二节 操作风险的评估 第三节 操作风险的应对与控制 第六章 操作风险管理 2 第一节 操作风险的识别 一、操作风险的涵义 二、操作风险的分类 三、操作风险的特征 四、关注国内金融机构的操作风险 3 不同层面的理解 广义的理解： “除市场风险和信用风险 以外的所有风险” 中观的理解： “与业务操作有关的风险” 狭义的理解： “由操作中的可控事件 导致的风险” 一、操作风险的涵义 4 一、信用风险的涵义与特征 “由于内部流程、人员行为和系统失当或失败，以及由于外部事件而导致损失的风险” “the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events” 一、操作风险的涵义 巴塞尔委员会的定义 5 解 释 人员风险 操作失误、违法行为（员工内部欺诈、内外勾结）、违反用工法、关键人员流失等 流程风险 流程设计不合理和流程执行不严格 系统风险 系统失灵和系统漏洞 外部事件风险 外部欺诈、突发事件以及银行经营环境的不利变化等 （一）按风险成因划分 二、操作风险的分类 8 2005年月12月8日，日本瑞穗证券公司的一名交易员接到一位客户的委托指令，要求以“61万日元的价格卖出1股J-COM公司的股票”。 然而该交易员在操作时却误把指令输成了“以每股1日元的价格卖出61万股”。 指令输入后，电脑屏幕出现“输入有误”的警告，但该警告经常出现，交易员忽视了这一提醒继续操作。 随后，东京证交所发现错误，立即电话通知瑞穗证券取消交易，然而由于证券交易所的系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。 13日，日本证券结算机构正式决定按照每股91.2万日元的价格实施强制性现金结算。为此，瑞穗证券公司的损失达到了400多亿日元。 案例分析：瑞穗证券的“乌龙指” 9 1、根据前面的分类方法，瑞穗证券的操作风险各属于哪一类别？ 从风险成因来看： 从业务类型来看： 从损失事件来看： 2、瑞穗证券“乌龙指”事件带来的启示是什么？ 问题： 10 普遍性 操作风险可能潜伏在各个网点、各类业务发各个操作环节中。 模糊性 操作风险的范围和内容很难清楚地界定，与市场风险、信用风险存在交叉。 内生性 操作风险诱因主要有人员、系统、程序等，大多发生在金融机构可控范围内。 三、操作风险的特征 11 不对称性 在大多数情况下，因操作风险而导致的损失与收益是不对称的 非系统性 不同机构的操作环境不同，操作风险产生的原因也不相同，更多地取决于特定机构的特定特征． 三、操作风险的特征 12 （一）特征： 人员风险十分突出 大案要案 恶意欺诈 违规操作 流程风险值得关注 基层机构的风险 制度的执行风险 四、关注国内金融机构的操作风险 13 中国银行 ·中行黑龙江河松街支行诈骗案涉案金额超10亿元·中国银行又曝骗贷案 房产开发商骗取房贷6亿元  ·中行高山事件牵连到多家银行 极可能是一起窝案·中国银行济源支行职员涉嫌贷款诈骗亿元案开庭 农业银行·传农行近1.2亿资金失陷中行诈骗案 正进行自查 ·银监会查处农行包头分行违法案件 涉案金1.1亿·农行包头分行曝出亿元违法经营案 有43人受处理 建设银行·涉嫌收取信贷回扣 建设银行董事长张恩照辞职·建行吉分行800万美元失窃 相关责任人可能潜逃·建行证实3.2亿惊天骗案 披露吉林分行4亿元大案 工商银行·审计署披露工商银行审计结果查出涉案金额69亿·张晨案影响渐现 工行追讨开开实业2.43亿借款 资料来源：/zt/2005/yinhangan/ 近年来国内部分银行的大案要案： 14 近年来落马的部分银行高管： 张恩照 王雪冰 朱小华 刘金宝 段晓兴 赵安歌 15 （二）成因： 历史问题的暴露 潜规则 激励约束机制问题 人力资源配置问题 风险文化的缺失 四、关注国内金融机构的操作风险 16 第二节 操作风险的评估 一、度量操作风险的基本思路 二、基本指标法 三、标准法 四、高级计量法 17 　　 确定操作 风险敞口 确定风险 因子及概率 估计风 险损失 一、度量操作风险的基本思路 可依据风险来源，并考虑：1、变化因素；2、复杂性因素；3、管理失控；等等 分别估计每一来源的风险发生概率。 可划分不同档次对风险发生概率赋值 包括预期损失和非预期损失。 通常用绝对数值来表示。可通过专家估计，也可通过经验统计或其它 18 二、基本指标法 采用一个指标来表示一个机构整体的操作风险水平 是计量操作风险的最基本方法 公式： 19