随机过程平稳过程PPT.ppt

第五章 平稳过程;第一节 基本概念;二、严平稳过程的特点;对于二维概率密度，有;2;因为;例1;试讨论随机序列 的平稳性。;性质1;性质3;对于两个平稳过程，重要的是它们是否平稳相关，因此先给出平稳相关概念。;证;证;则积;因为;返回;第三节 平稳正态过程与正交增量过程;正态过程 的n维特征函数为;即 是一个严平稳过程。;则 称为正交增量过程。;证; 第四节 遍历性定理;定义2;例1;故有;例2; 注;证;为应用方便，化简上式;定理1;证;注;其中;三、均值函数与自相关函数的估计式;用上式估计m与 的方法，通常称为数字方法，;根据这两个估计式，可以算出 各不同数值时相关函数的一系列近似值，从而可以作出相关函数的近似曲线。;第六章 鞅和鞅表示;第一节 离散鞅;注;定义2;定理1;性质1;例1;例2;定义3;关于上、下鞅的的直观解释：;性质5;??质6; 上鞅; 上鞅;性质9;其中;证;三、停时;停时的直观背景解释：;（1）;例4;令;第二节 连续时间鞅;使用不同的信息集 就会产生顺序 的不同的预期。;鞅过程的基本特征;鞅过程 重要特征;2;尽管大多数金融资产不是鞅，但可以把它们转化成鞅;债券价格;第三节 鞅轨迹的特征;则无论 多么小，鞅就会呈现出非常不规则的轨迹。;右连续鞅轨迹;例1;证明;说明;二、鞅轨迹的特征;观察 重要特征;有;1; 第四节 鞅举例;由于;说明1;此为例3：指数过程;平方过程;这说明 的增量是可测的，故 不是鞅。;但由 表示的补偿泊松分布;注;第五节 鞅表示;若;如;同样;问题2;如果;二、道布——迈耶分解;因此;注;从而说明确实给出了买权 的公平市场价值。;其中是 一个递增的随机变量， 是一个考虑信息集 的鞅。