stata上机实验第八讲 似不相关回归(SUR).pptVIP

Stata上机实验 似不相关回归(SUR) 特点：即各方程的变量之间没有内在联系，但各方程的扰动项之间存在相关性。 例1： 使用高中生成绩数据集“hsb2.dta”，估计一个SUR模型。第一个方程的被解释变量为read（阅读成绩），解释变量为write（写作成绩），math（数学成绩），science（科学成绩）。第二个方程的被解释变量为socst（社会实践成绩），解释变量为write（写作成绩），math（数学成绩）。 要求： （1）使用迭代法估计SUR模型，并检验两个方程的扰动项是否存在“同期相关”。 （2）检验两个方程中变量math的系数是否相等。 注意：检验是否存在“同期相关”使用BP检验， BP检验的原假设为 “无同期相关”。 use hsb2,clear sureg (read write math science) (socst write math),corr isure test [read]math=[socst]math 例2：用三家公司的公司投资额对公司市值、资本存量进行回归。（grunfeld2.dta） sureg (invest1 = mvalue1 kstock1) (invest2 = mvalue2 kstock2) (invest3 = mvalue3 kstock3) 联立方程组 三阶段最小二乘法 打开数据文件klein.dta 建