第9章__线性回归模型的矩阵方法 计量经济学-古扎拉蒂 教学课件.pptVIP

第9章 线性回归模型的矩阵方法 西北大学经常管理学院教授 安立仁 博士 9.1 k变量线性回归模型 如果将三变量线性回归模型推广,则含应变量Y和k-1个解释变量X2,X3,…Xk的k变量总体回归模型就可写为: PRF:Yi=β1+ β2X2i+ β3X3i+…+ βkXki+ui i=1,2,3,…,n 其中β1=截距, β2,至βk为偏斜率系数,u=随机干扰项, i=第i次观测,而n为总体的大小. 9.1 k变量线性回归模型 以上方程是以下n个联立方程组的一个缩写表达式: 9.1 k变量线性回归模型 更一般的,有如下方程式 9.2用矩阵表示的关于经典线性回归模型的假定 E(u)=0即:其中u和0都是n×1列向量 9.2用矩阵表示的关于经典线性回归模型的假定(P275) E(uu’)=σ2I n×k矩阵X是非随机的,即它由固定数的一个集合构成 X的秩是ρ(X)=k,其中k是X中的列数,且k小于观测次数n 向量u有一多维正态分布,即u~N(0, σ2I) 9.3 OLS估计 k变量的样本回归函数(SRF): 9.3 OLS估计 9.4 参数估计 参数估计一般运用普通最小二乘法(OLS) 9.5 模型检验 F检验(P33) 回归系数的显著性检验 D.W检验(P34) 举例 * *