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景顺长城沪深300 指数增强型证券投资基 金 2017 年第3 季度报告 2017 年9 月30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年10 月25 日 景顺长城沪深300 指数增强2017 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年10 月24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年7 月1 日起至2017 年9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城沪深300 指数增强 场内简称 无 基金主代码 000311 交易代码 000311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年10 月29 日 报告期末基金份额总额 2,915,390,542.30 份 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 投资目标 度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础 上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 1、资产配置策略:本基金为指数基金，股票投资比例范围为 基金资产的90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心 策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合 考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、 流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置 做出合适调整。 2、股票投资策略:本基金作为增强型的指数基金，一方面采 投资策略 用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用 量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金 资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外 宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况， 采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动