随机变量函数的分布 概率论与数理统计 教学课件.pptVIP

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随机变量函数的分布 概率论与数理统计 教学课件

前面,我们已介绍了两类重要的随机变量: 一、离散型随机变量函数的分布 二、连续型随机变量函数的分布 例2.22 小结 * 离散型 连续型 —— 分布列 ——密度函数 分布函数 F(X)= P(X ? x) 其图形是右连续的阶梯曲线 其图形是连续曲线 f (x) 常见的分布 均匀分布 指数分布 正态分布 离散型 连续型 两点分布 二项分布 泊松分布 超几何分布 几何分布 已知圆轴截面直径 d 的分布, 求截面面积 A= 的分布. 随机变量函数的分布 例2.20 ( X 取某值与 Y 取其对应值是相同的事件,两者的概率应相同 ) 解 1/10 1/5 2/5 1/5 1/10 pk -3 -1 1 3 5 Y=2X-1 则 Y=g( X )的分布列为 X 取值分别为 -2, -1, 0, 1, 2 时, Y=2X+1 对应值为-3, -1, 1, 3, 5. 求Y=2X+1,Y=X 2 的分布列. X ? Y=X 2 -2 ? 4 -1 ? 1 0 ? 0 1 ? 1 2 ? 4 1/10 1/5 2/5 1/5 1/10 pk -2 -1 0 1 2 X -2, 2 ? 4 -1, 1 ? 1 0 ? 0 2/5 2/5 1/5 pk 0 1 4 Y=X 2 一般地,离散型随机变量 X 的分布列为 p1 p2 … pn … pk x1 x2 … xn … X p1 p2 … pn … pk g(x1) g(x2) … g(xn) … Y= g(X) 将它们对应的概率相加后和并成一项即可 若g(xk)中有相等值, 设 定义 求 的分布律. 的分布律为 即 的分布律为 的密度为 其它 二、连续型随机变量函数的分布 则 FY ( y ) = P(Y ? y) 解 设Y 的分布函数为 FY ( y ), 例 设 X 具有概率密度 求 Y = -2X + 8 的概率密度. 于是Y 的概率密度为 注意到 0 x 4 时, 即 0 y 8 时, 此时 ② ① = P(-2X+8 ? y), 设 X 具有概率密度 求导可得 当 y 0 时, 注意到 Y = X 2 ? 0,故当 y ? 0时,FY ( y) = 0; 解 设Y 和X 的分布函数分别为FY ( y) 和 FX (x), 则 Y=X 2 的概率密度为 ② ① Y 服从自由度为 1 的 分布 求Y=X 2 的概率密度. 从上述两例中可看到,在求P{ Y ? y }的过程中, 关键是第一步中: 设法从{ g(X) ? y }中解出X, 从而得到与 { g(X) ? y }等价的关于 X 的不等式 . 用 代替 { X 2 ? y } 即利用已知的 X 的分布,求出 Y 的函数的分布 用 代替 { -2 X + 8 ? y } 求连续型随机变量的函数的分布的常用方法 如例2中, 如例3中, 定理 其中, x=h (y) 是 y=g (x) 的反函数 . 定理 设 X是一个取值于区间[a,b],具有概率密度 f(x)的连续型 r.v,又设y=g(x)处处可导,且对于任意 x, 恒有 或恒有 ,则Y=g(X)是一 个连续型r.v,它的概率密度为 此定理的 证明与前 面的解题 思路类似 设 求 的密度函数. 记 则 的密度函数为 Cauchy分布 其它 设 求 的密度函数,其中 记 则 的密度函数为 为常数. 例 已知随机变量X的概率密度 例 已知 (2)求 例2.23 一给水设备每次供水2小时,已知设备因故障不能启 动的概率为0.001,一旦启动后,设备无故障工作的时间X服从 指数分布,且平均无故障工作的时间为10小时.试求设备每次 启动无故障工作时间Y的概率分布函数 .

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