随机过程与时间序列 计量经济学 EVIEWS建模课件.pptxVIP

随机过程一、随机过程的含义二、随机变量与随机过程的关系三、时间序列与随机过程的关系 随机过程的含义随机过程 Stochastic Process 是指一系列的同类随机变量按照时间的顺序排列而形成的一个过程。即在每个时期或时点上我们所观察的现象是随机的，它没有确定的形式和必然的变化规律。而将我们能够观察的各个时期或时点上的同类的随机变量族按照时间的顺序排列就构成了随机过程。由于对所观察的事物的研究尚在进行中，它还不可能用时间的确定函数来描述。所以对其理解可以从如下几个角度进行：⑴从时间变化角度考察若t∈T,Y(t)是一个随机变量，则依赖于时间t的一簇无穷多个随机变量{Y(t),t∈T}就是一个随机过程。⑵从实验结果考察若对事物的全过程进行一系列独立重复多次观测，得到的结果是一个时间t的函数。且该函数的结果是随机的，与时间无关，则称该过程为随机过程。即随机过程中的数据依赖于时间而存在，但不是时间的严格函数。⑶存在动态规律性的可能随机过程中的数据有可能存在一定的动态规律性，可能是不同时间的数据间的关系、长期的变动趋势、周期性的波动、以及随机性的干扰等因素的作用结果。这正是我们要探讨和研究的特征所在。一般随机变量(R.V)与随机过程(S.P)的关系第一，R.V是定义在样本空间的单值实函数，S.P是一簇时间t的函数第二，R.V与t无关(即静态与时间无关)；而S.P是动态的，与t密切相关。第三，R.V是S.P的特例第四，S.P在固定时刻是R.V，一般S.P是n维随机向量。时间序列与随机过程的关系时间序列是随机过程的一次观察结果。设:t∈T是时间序数集的元素；i∈I是随机试验的样本空间集的元素；如果对于每一对(i,t)都对应唯一的一个实数Y(i,t)表示一个随机过程，记为{Y(i,t)，t∈T,i∈I}，其必须满足的两个条件是：⑴固定t时，Y(i,t)是I上的一个空间随机变量，或简记为{Yi，i∈I}；⑵固定i时，Y(i,t)是以T为定义域的时序函数，或简记为{Yt，t∈T}。