随机过程9(2.4) 均方积分.pptVIP

* 四 均方积分 1. 均方积分的定义 设{X(t),t∈[a,b]}是二阶矩过程，f(t,u)是[a,b] ×U上的普通函数，对区间[a,b] 任一划分 作和式 如果以下均方极限存在 该均方极限值Y(u)称为 在[a,b]上的均方积分. 且此极限不依懒于对[a,b]的分法及 的取法,则称 在[a,b]上均方可积. 记为 即 均方积分过程． 特别 当f(t,u)=1时， 在[a,b]上的 均方积分是一个二阶矩变量，即 可用与通常的微积分一样的方法来定义 广义均方积分 2．均方可积准则 定理 设 是二阶矩过程，f(t,u)是 上的普通函数，则 在[a,b]上均方可积的充分条件是下列二重积分存在 证明 则对[a,b] ×[a,b]的任一分割 由均方收敛准则知 特别 当f(t,u)=1时,定理即为二阶矩过程 {X(t),t∈[a,b]}在[a,b]上均方可积的 充分条件,即下列二重积分存在 推论 设{X(t),t∈[a,+∞]}是二阶矩过程, f(t,u)是 上的普通函数,则 在[a,+∞]上广义均方可积的充分条件是下列广义 二重积分存在 举例　讨论Wiener过程的均方可积性． 由均方可积准则,对一切b0, Wiener过程 在[0,b]均方可积. 3. 均方积分的性质 定理1 若二阶矩过程 在[a,b]上均方 连续，则 在[a,b]上均方可积． 证明 由{X(t),t∈[a,b]}均方连续 RX(s,t)在[a,b] ×[a,b}上连续 所以{X(t),t∈[a,b]}在[a,b]上均方可积. 均方连续准则 (1) (唯一性) 设二阶矩过程{f(t,u)X(t),t∈[a,b]}在[a,b]上均方 可积.则均方积分在概率1下是唯一的. 即若 证明由均方极限的唯一性可得. 定理2 (2) (线性性) 在[a,b]上都是均方可积的，则对任意的常数α,β, 若二阶矩过程 证明由均方极限的运算性质可得. (3) (可加性) 设二阶矩过程{f(t,u)X(t),t∈[a,b]}在[a,b]上均方可积. (4) 设二阶矩过程 均方连续，则 证明 定理3 (均方积分过程的数字特征) 设二重积分 则积分过程 的数字特征为 存在， 证明 证明 (3)的证明可利用(1)和(2)的结论. (4)的证明可利用 DY(u)=CY(u,u) (5)的证明可利用 ΦY(u)=RY(u,u) 4. 均方不定积分 定义 设二阶矩过程 在[a,b]上均方连续. 定理 在[a,b]上均方可导,且 设二阶矩过程{X(t),t∈[a,b]}在[a,b]上 均方连续.则其均方不定积分 证明 (1) (2),(3)的证明与积分过程数字特征的证明类似.略 定理 导数过程 在[a,b]上均方连续,则 设二阶矩过程{X(t),t∈[a,b]}在[a,b]上均方可导. 证明 则 {Y(t),t∈[a,b]}在[a,b]上均方可导,且 取t=a,得X=-X(a) 再取t=b,得 *