教案第4章 商业银行现金资产管理.pptVIP

第4章;前 言;4.1 商业银行现金资产管理的目的和原则;4.1.1 现金资产的含义和构成;4.1.2 商业银行资金头寸的概念 ;可用头寸;基础头寸;可贷头寸;4.1.3 现金资产管理的目的及原则 ;现金资产管理目的;适度存量控制原则。将现金存量控制在适度的规模上，是现金资产管理的首要目标。除总量控制外，合理安排现金资产存量结构也具有非常重要的意义。 适时流量调节原则 安全性原则。 ;专栏：中国建设银行当前资金管理现状 ;中国建设银行当前资金管理现状—存放央行的准备金;中国建设银行当前资金管理现状—库存现金;中国建设银行当前资金管理现状—系统内调拨资金;案例：中国农业银行邯郸分行发生惊天大案库——管员盗走5100万 ;邯郸农行案主犯写下12条金库管理制度建议（1）2007年07月26日来源：东方网 ;邯郸农行案主犯写下12条金库管理制度建议（2）2007年07月26日来源：东方网;邯郸农行案主犯写下12条金库管理制度建议（3）2007年07月26日来源：东方网;农行邯郸案五分行长丢官 2007年04月24日21世纪经济报道 ;4.2 存款准备金管理;4.2.1 存款准备金制度简介;法定准备金;超额准备金;法定存款准备金和超额准备金的关系;4.2.2我国存款准备金制度变革;资料：我国存款准备金率的历次调整;我国法定存款准备金制度的主要内容 ;（2）存款准备金缴存范围 ;（3）规定和调整存款准备金率的机构。 ;存款准备金的考核 ;核算 ;4.2.3 法定存款准备金管理;案例：第一国民银行为最近的法定准备金计算期报出下述存款和现金账（1）;案例：第一国民银行为最近的法定准备金计算期报出下述存款和现金账（2）;4.2.4 超额存款准备金管理;（一）影响超额准备金需要量的因素;贷款的发放与收回;一是向中央银行借款。当银行向中央银行的借款数大于归还数时，商业银行的超额准备金上升；反之，超额准备金数额下降。 二是同业来往因素。当银行在分析期中同业往来科目是应付余额时，该行的超额准备金就会下降；反之如为应收余额，超额准备金增加。 三是法定存款准备金因素。 四是信贷资金调拨因素。当分析期内需要调出信贷资金时，会减少超额准备金。 五是财政性存款因素。;（二）超额准备金的调节;4.3 商业银行的流动性管理概述;4.3.1 什么是商业银行的流动性 ;流动性需求 ;流动性供给 ;影响银行流动性需求与供给的因素 ;流动性缺口 ;流动性风险 ;银行为什么会经常面临重大的流动性问题 ;资料：受次贷危机影响 英第五大抵押贷款银行出现挤兑（2007年09月16日来源：新华网 ） ;4.3.2 流动性管理的概念和内容 ;4.3.3 银行流动性管理的意义;专栏：银行流动性的重要性 ;案例1：美国某商业银行的意外流动性危机（1） ;案例1：美国某商业银行的意外流动性危机（2） ;案例2：美国大陆伊利诺银行的流动性危机（1） ;案例2：美国大陆伊利诺银行的流动性危机（2）;5月11日，该银行从美国联邦储备银行借入36亿美元来填补流失的存款，以维持必要的流动性。5月17日，联邦存款保险公司保证该银行债权人的利益将得到保护，并宣布和其他几家大银行一起向该行注入资金。但情况依然很糟，短短两个月之内，该银行共损失150亿美元的存款。 1984年7月，联邦存款保险公司不得已接管该银行(拥有该银行80％的股份)，并采取了一系列其他措施，终于帮助大陆伊利诺银行渡过了此次危机。 ;4.3.4 商业银行流动性管理的组织架构 ;商业银行流动性管理的组织架构（续） ;4.4 商业银???流动性管理的基本内容;4.4.1 流动性管理的基本思路;4.4.2 流动性管理的内容和程序;①头寸管理：即短期内的流动性管理，目的是保证7天内资金支付需要，保持合理的备付水平。 ②缺口管理：即一年以内的流动性管理，主要管理和监控流动性比率、贷存比，进行缺口分析。 ③资产负债结构管理：主要着眼于资产负债期限结构的优化，如注重核心存款重要性，减少对外部资金的依赖性，实行资金集中管理等。;极端情况下的应急管理;4.4.3商业银行流动性预测和分析 ;（一）因素法（资金来源和运用法） ;某银行流动性需求预测表（单位：百万元）;（二）资金结构法 ;用结构法测算银行流动性需求举例;（三）流动性指标法 ;流动性指标法 ;4.4.4 流动性危机的识别及应急计划;（一）流动性危机的识别 ;（二）预警机制的建立及应急计划 ;4.4.5 银行实现流动性的手段;4.4.6 流动性管理策略;专栏：我国商业银行流动性问题分析