保险精算原理总复习.ppt

《保险精算原理》 总复习提要 主要内容 保险精算学的基本概念 保险精算的一些基本原理 寿险精算的常用公式 精算方法与习题例解 保险精算的一些基本概念 1、保险 2、精算学 3、名义利率 4、利息和利率 5、积累函数 6、贴现 7、单利和复利 8、生命表 9、趸缴纯保费 保险的概念 所谓保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到约定年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。 保险的实质：风险转移 精算学的概念 精算学是对未来不确定事件可能产生的财务结果进行预先评估的方法体系。 基本性质：以概率论和数理统计为基础，与经济学、金融学及保险理论相结合的具有应用性和交叉性的学科。 应用领域 保险领域 社会保障领域 投资领域 所有与风险评估，控制相关领域 寿险精算学的基本思想 损失补偿思想 不能阻止风险发生，但能将风险带来的损失降低最小 事先防范风险 净均衡思想 自助互助性 大数定律 利息的定义 利息：是资金的使用者付给资金所有者的租金，用以补偿所有者在资金租借期内不能支配该笔资金而蒙受的损失。 利息：指借用某种资本的代价或借出某种资本的报酬。即借债人除偿还出借人(放款人)原来出借的本金外，还要支付一个附加的补偿。 影响利息大小的三要素 本金 利率 时期长度 单利和复利 假定一个单位本金的投资在每一个单位时间所得的利息是相等的，而利息并不用于再投资。按这种形式增长的利息称为单利。 复利就是假定每个计息期所得的利息可以自动地转成投资(本金)以在下一个计息期赚取利息。在以复利计息的过程中，本利和总处于投资状态。 单利和复利的比较 线形积累 单利 指数积累 复利 利息与本利和 单复利计息之间的相关关系 单利的实质利率逐期递减，复利的实质利率保持恒定。 时，相同单复利场合，单利计息比复利计息产生更大的积累值。所以短期业务一般单利计息。 时，相同单复利场合，复利计息比单利计息产生更大的积累值。所以长期业务一般复利计息。 利率和贴现率 期末计息——利率 第N期实质利率 期初计息——贴现率 第N期实质贴现率 利率的概念 单位本金在单位时间(一个计息期)所获得的利息即效用利率(effective rate of interest)，又称实际利率，简称为利率。 利率常用百分比表示。由于单位时间的长短不同，有年利率、季利率、月利率、日利率。 复利场合下 利息转换与利息力的概念 实质利率 ：以一年为一个利息转换期，该利率记为实质利率 名义利率 ：在一年里有m个利息转换期，假如每一期的利率为j，有 。 利息力 ：假如连续计息，那么在任意时刻t的瞬间利率叫作利息力。 名义利率与实质利率的转换 名义利率 名义贴现率与实质贴现率 名义贴现率： 实质贴现率： 利息力的概念 定义：瞬间时刻利率强度 二、年金 定义 按一定的时间间隔支付的一系列付款称为年金。原始含义是限于一年支付一次的付款，现已推广到任意间隔长度的系列付款。 分类 基本年金 等时间间隔付款 付款频率与利息转换频率一致 每次付款金额恒定 一般年金 不满足基本年金三个约束条件的年金即为一般年金 基本年金 基本年金 等时间间隔付款 付款频率与利息转换频率一致 每次付款金额恒定 分类 付款时刻不同：初付年金/延付年金 付款期限不同：有限年金/永久年金 按支付方式分类 年金的支付分为确定的和不确定的。 确定年金是指一定的时期内，在相同间隔约时间上，按既定的数额进行的一系列支付。 不确定年金又叫或有年金，是指在未来相应的时间点上的支付是否发生是不确定的。 生存年金 不确定年金的一个最常见的类型是：生存年金 在未来的某些年内在一个人的生存期间于每月月初支付一定数额的年金。这种年金在相应时间点上的支付与否是由其时的生命状态决定的，是事先无法确定的。 年金初付与延付 每个支付周期末支付的年金称作期末支付的年金，例如每年年末支付的年金、每月月末支付的年金； 每个支付周期初支付的年金称作期初支付或期首支付的年金，例如每年年初支付的年金、每个季度初支付的年金。 基本年金公式推导 一般年金 一般年金 利率在支付期发生变化 付款频率与利息转换频率不一致 每次付款金额不恒定 分类 支付频率不同于计息频率的年金 支付频率小于计息频率的年金 支付频率大于计息频率的年金 变额年金 生命表的概念 生命表的定义: 它是以一类、一群、一个整体的人为研究对象、研究他们的平均年龄、最高年龄、最