Box_Cox变换下联合均值与方差模型的极大似然估计.docVIP

 统 计 与 信 息 论 坛 Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ ＆ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＦｏｒｕｍ 第２７ 卷第５ 期 Ｖｏｌ．２７ Ｎｏ．５ ２０１２ 年５ 月 Ｍａｙ，２０１２ 【统计理论与方法】 Ｂｏｘ－Ｃｏｘ变换下联合均值 与方差模型的极大似然估计 吴刘仓，黄 丽，戴 琳 （昆明理工大学 理学院，云南 昆明 ６５００９３） 摘要：在提出 Ｂｏｘ－Ｃｏｘ变换下联合均值与方 差 模 型 的 基 础 上，研 究 了 该 模 型 参 数 的 估 计 问 题。 同 时 利 用截面极大似然估计方法对变换参数λ进行估计，并对均值模型和方差模型的参数进行极大似然估计。 通过 随机模拟和实例研究，结果表明该模型和方法是有效和可行的。 关键词：Ｂｏｘ－Ｃｏｘ变换；联合均值与方差模型；截面似然 中图分类号：Ｏ２１２．１ 文献标志码：Ａ 文章编号：１００７－３１１６（２０１２）０５－０００３－０６ 的渐近正态性和强相合性［２］；Ｆｒｅｅｍａｎ和 Ｍｏｄａｒｒｅｓ 研究了正态分布下反 Ｂｏｘ－Ｃｏｘ 变换［３］；Ｋｏｍｕｎｊｅｒ 研究了半参数 Ｂｏｘ－Ｃｏｘ 模型［４］；左文鼎、夏祥谦和 王力宾研究了 Ｂｏｘ－Ｃｏｘ变换下中国汽车特征价格 模型［５］。 本文的主要目的是研究提出了基于 Ｂｏｘ－Ｃｏｘ 变换下联合均值与方差模型，并研究了该模型参数 的估计问题。 首先对数据进行分析，利用截面极大 似然估计得到变换参数的估计，再利用极大似然估 计的方法对均值模型和方差模型进行估计。 二、Ｂｏｘ－Ｃｏｘ变换和 Ｂｏｘ－Ｃｏｘ 变换下联合均值与方差模型 （一）Ｂｏｘ－Ｃｏｘ变换 对于给定的一组数据（ｘｉ，ｙｉ），ｉ＝１，２，… ，ｎ，若 一、引 言 在金融和经济等领域，经常遇到收集的数据不 是严格地服从正态分布，然而为了获得及时、准确的 信息，非常有必要对这些数据进行变换，著名的 Ｂｏｘ －Ｃｏｘ变 换 是 重 要 的 数 据 变 换 之 一。 在 线 性 模 型 中，一方面，仅公要求一个 Ｂｏｘ－Ｃｏｘ 变换就使其同 时满足线性性、方差差齐次性和正态性在大多数情 况下是做不到的；另一方面，在许多实际问题中，人 们感兴趣的是找到影响方差的因素和各个因素的影 响程度。 因此，本文把基于正态分布下联合均值与 方差模型推广到 Ｂｏｘ－Ｃｏｘ变换下联合均值与方差 模型，并研究了此模型中变换 参数和模型参数的估 计，通过随机模拟和实例研究表明该模型和方法是 有效和可行的。 基于 Ｂｏｘ－Ｃｏｘ 变 换 的 研 究，最 近 这 些 年 已 经 吸引了许多统计学家的兴趣。Ｒｕｂｉｎ 首先提出了一 致收敛定理在统计上的应 用［１］；Ｃｈｏ 等 在 Ｒｕｂｉｎ 的 基础上研究了 Ｂｏｘ－Ｃｏｘ变换下线性模型参数估计 用 普通线性回归模型ｙｉ ＝ｘＴ 不能很好地拟合 ｉβ＋εｉ 这组数据（如有异常点、异方差、非线性关系等等）。 为了改善拟合效果，１９５７ 年 Ｔｕｋｅｙ首先提出一种新 方法，即在数据变换中引进一个新参数λ 和一族函 收稿日期：２０１２－０１－１６；修复日期：２０１２－０３－２２ 基金项目：国家自然科学基金项目《复杂空间点过程数据的统计推断》；云南 省 自 然 科 学 基 金 项 目《空 间 随 机 点过程数据的统计推 断》（２００９ＺＣ０３９Ｍ）；云 南 省 自 然 科 学 基 金 项 目《云 南 省 地 区 经 济 增 长 差 异 与 效 率 研 究》 （２０１１ＦＺ０４４）；昆明理工大学博士科研启动基金项目《空间时间点过程数据的统计分析研究》（２００９－０２４） 作者简介：吴刘仓，男，云南玉溪人，理学博士，副教授，硕士生导师，研究方向：应用统计学，数量经济学； 黄 丽，女，湖南怀化人，硕士生，研究方向：数量经济学； 戴 琳，女，云南昆明人，硕士，教授，硕士生导师，研究方向：多元统计。 ３ 统计与信息论坛 （λ） 数 ＢＣ（ｙｉ，λ），使得变换ｙｉ ＝ ＢＣ（ｙｉ，λ）以后，满足 模型的基本假定，即： 其中，ｘｉ ＝ （ｘｉ１ ，ｘｉ２ ，… ，ｘｉｐ ） ｚｉ ＝ （ｚｉ１ ，ｚｉ２ ，… ，ｚｉｑ ） Ｔ Ｔ 是解释变量，ｙｉ 是其响应变量并且经过变换以后服 （λ） ＝ ｘＴ ＋εｉ εｉ ～ Ｎ（０，σ２）ｉ＝ １，２，… ，ｎ （１） 从正态分布。β β１ ，β２ ，… ，β ） 是均值模型的未知 Ｔ ｙｉ ＝ ｉβ ｐ 参数，γ ＝ （γ１ ，γ２ ，… ，γｑ） 是方差模型的未知参数。 ｚｉ 和ｘｉ 这两个解释变量可能存在三种情况：完全相 同、完全不同、部分相同，即均值模型和方差模型可 能包含不同的变量或者相同的一些变量，即使它们 包含相同的变量，也可能对均值和方差的影响程度 也是不同的。 Ｔ 由数据