DEA及其经济意义.ppt

第三讲：DEA及其经济意义 （四）数据包络分析（DEA）方法 1、 DEA简介 数据包络分析(Data Envelopment Analysis，简记DEA) 运筹学家A.Charnes和W.W.Cooper提出的效率评价方法。 应用领域：管理科学、系统工程、决策评价技术。 1、 DEA简介 优点： 客观性（通过数据和数学规划模型评估） 方便（不用考虑量纲） 经济意义明确 给主管部门提供管理信息。  1、 DEA简介 DEA特点 效率评价 相对有效性 根据投入产出数据，使用数学规划模型计算每一评价单元的有效值 1、 DEA简介 DEA方法的主要步骤 i. 确定N个同类评价单元DMUj ii. 选择投入产出指标 投入指标：X=（x1x2 ……xm） 产出指标：Y=（y1y2……ys） iii. 选择模型类型：常用 C2R，BCC模型 iv. 对每一评价单元DMU求解其对应的模型得其有效性评价值 2、DEA的基本模型 （1）C2R模型的基本形式 决策单元——DMUi 输入指标——Xj=(x1j,…,xmj)T（j=1,…,s） xij——第j个DMU对第i种类型输入的投入量 输出指标——Yj=(y1j,…,ysj)T（j=1,…,m） yrj——第j个DMU对第r种类型输出的产出量 权重——υ=(υ1,…, υm)T，u=(u1,…,us)T分别为各输入、输出指标的权重 数据结构与效率评价指数 原始模型 对第j0个决策单元进行效率评价。使用下面分式规划模型 其中模型的变量为υ和u。 C2R—P模型 利用Charnes-Cooper变换， 可以将化为一个等价的线性规划问题。 令 得： 其中WT=（w1,w2,…,wn）和μT=(μ1,μ2,…μs)是变量 对偶规划D 加入松驰变量s+及s-以 后可得对偶规划模型： λ=(λ1,λ2,…,λn) 及θ为n+1个变量 C2R模型下DEA有效的定义 P模型下： 弱DEA有效：若线性规划问题(P1)的最优解w0及u0满足Vp1=u0TY0=1，则称DMUj0为弱DEA有效。 DEA有效：若线性规划问题(P1)存在某一最优解w0与u0满足VP1=u0TY0=1，并且w00,u00，则称DMUj0为DEA有效 D模型下： 弱DEA有效：规划问题(D1)的最优值θ* = VD1 =1 DEA有效：规划问题(D1)的最优值θ* = VD1 =1 ，并且它的每个最优解都满足S-0=S+0=0。 （2） 具有非阿基米德无穷小量的C2R模型 P模型和D模型判断DEA有效的困难： 在P模型中，需要判断是否存在最优解 w0，u0满足： 在D模型中，需要判断是否其所有最优解都满足： 非阿基米德无穷小量ε是一个小于任何正数且大于零的“抽象数”。再实际使用中一般取 （2） 具有非阿基米德无穷小量的C2R模型 具有非阿基米德无穷小量的模型（P） （2） 具有非阿基米德无穷小量的C2R模型 具有非阿基米德无穷小量的模型（Dε） （2） 具有非阿基米德无穷小量的C2R模型 DεDEA有效性判断： i. 若θ0=1，则DMUj0为弱DEA有效。  ii. 若θ0=1，并且s-0=0、s+0=0， 则DMUj0为DEA有效。 （3）效率与DEA评估模型 效率一般含义 效率含义——在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系. 它是其资源的有效配置，是市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的总称 （3）效率与DEA评估模型 技术效率与规模效率 技术效率——反映在给定投入的情况下获取最大产出的能力 规模效率——反映了是否在最合适的投资规模下进行经营 （3）效率与DEA评估模型 经济学下效率的概念 A的技术效率＝BD/BA A的规模效率＝BC/BD A的总效率＝BC/BA （3）效率与DEA评估模型 规模效率 规模收益递增：在E点左面，函数“加速上升”，增加投入量可以使产出有较高的增加，被考察单元有投资的积极性。 规模收益递减：在E点右面，，投入量为x时，如再增加，产出y增加的效率不高，被考察单元已没有再继续增加投资的积极性。 规模有效：E点所代表被考察单元的投入规模是最适当的。 （3）效率与DEA评估模型 总效率＝BC/BA 总效率=技术效率×规模效率 被考察单元的总效率值为1时，称为有效。 被考察单元同时达到技术有效和规模有效时，则为有效. （3）效率与DEA评估模型 效率的评估模型——DEA模型 DEA方法来能对被考察单元进行相对效率评价。 最高的效率定为