银行对公信贷风险管理服务项目信贷风险评级体系设计报告.doc

对公信贷风险管理服务项目信贷风险评级体系设计报告 对公信贷风险管理服务项目 目录 报告摘要 ..5 第一部分 报告简介.................6 1.1 目的 ................................... 6 1.2 工作范围和方法................. 6 1.3 报告结构............................ 7 第二部分 信贷评级体系整体框架和阶段实施目标....................8 2.1 信贷评级体系整体框架....... 8 2.2 信贷风险评级体系的实施计划......................................................... 11 第三部分 客户评级体系解决方案...........................................13 3.1 客户评级模型的选择........ 13 3.2 定量因素分析................... 15 3.3 定性因素分析.................. 27 3.4 地区调整 ......................... 28 3.5 专家调整.......................... 29 3.6 客户评级的级别数目及含义............................................................. 29 3.7 违约概率的估算............... 30 3.8 结论 ................................ 35 第四部分 债项评级体系解决方案...........................................37 4.1 前言................................... 37 4.2 设计方案............................ 37 4.3 不同债项的风险权重/信用转换系数................................................... 38 4.4 抵押物价值的折扣率.......... 39 4.5 对债项的抵押物价值分配.... 40 4.6 行业与期限调整.................. 40 4.7 债项评级的数量和含义...... 41 4.8 LGD 评估 ......................... 42 4.9 结论................................... 43 第五部分 评级体系与五级分类的对应...................................44 5.1 简介................................... 45 5.2 客户评级与债项评级跟五级分类的对应........................................... 45 对公信贷风险管理服务项目 3 5.3 矩阵的验证....................... 47 5.4 结论 ................................ 47 第六部分数据输入及评级计算的工具..................................47 6.1 简介 ................................. 48 6.2 输入界面.......................... 48 6.3 输出界面.......................... 50 6.4 输入/输出界面................... 50 第七部分信用评级系统的验证工具开发...............................54 7.1 概述 ................................. 54 7.2 客户评级模型验证工具简介............................................................. 56 7.3 客户评级模型的验证方法. 59 7.4 债项评级模型验证的方法. 68 第八部分信贷风险评级模型的进一步讨论...........................73 8.1 模型的优点....................... 73 8.2 信贷风险评级模型的深层次应用－经济资本配置体系...................... 73 8.3 使用模型的局限............... 74 8.4 使用模型应注意的问题.