土木专业建筑学工程风险估计随堂讲义.ppt

方案 需求高 需求中等 需求低 A1 200 100 -10 A2 170 140 20 A3 100 80 40 小中取大 小中取大又称为悲观原则。该原则是首先在各个方案的损益中找出最小的，然后在各方案最小损益值中找出最大者对应的那个方案。最后回答需要决策的问题。 max(-10,20,40)=40 方案 需求高 需求中等 需求低 A1 200 100 -10 A2 170 140 20 A3 100 80 40 大中取大 小中取大又称为悲观原则。该原则是首先在各个方案的损益中找出最大的，然后在各方案最大损益值中找出最大者对应的那个方案。最后回答需要决策的问题。 Max（200,170,100）= 40 方案 需求高 需求中等 需求低 A1 200 100 -10 A2 170 140 20 A3 100 80 40 遗憾原则 方案 需求高 需求中等 需求低 新建 200-200=0 140-100=40 40-（-10）=50 扩建 200-170=30 140-140=0 40-20=20 联合 200-100=100 140-80=60 40-40=0 min（50,30,100）= 30 3.4 最大数学期望原则 应用最大数学期望原则是，首先计算出各个方案的损益数学期望，然后选取其中的最大者。 计算数学期望时应首先知道各个方案发生的概率，可是实际上却不知道，因此建议使用等可能概率。即认为各种可能性发生的概率相同。 仍然以之前的污水处理厂为例 方案 工艺有问题 工艺没有问题 方案一 900 -500 方案二 900-270=630 -270 * 4. 贝叶斯概率估计 在风险分析过程中，有时很难获得足够的符合要求的样本信息以支持传统的数理统计方法。在无法获得可观数据的时候，除了主观概率外，还有一些其它方法可以确定风险后果出现的概率，例如专家估计法。 这些在没有历史数据可用时主观确定的概率称为先验概率，它反映了根据过去的经验和知识对某一确定时间或多或少的认识。 先验概率背后总是隐藏着不确定性。那么要减少不确定性，就要搜集资料、进行试验、建立数学模型、计算机模拟、市场调查和文献调查等工作，在获得了有关信息之后，可利用概率论中的贝叶斯公式来改善对风险后果出现概率的估计。 改善后的概率称为后验概率。 * 按贝叶斯公式，风险后果Bi出现的概率为 例题：有一个石油项目，钻探大队在某地区进行勘探。主观估计该地区有石油的概率为0.5，没有石油的概率为0.5。为了提高确定性，该大队决定进行地震试验。根据历年来的试验结果得知：凡是有石油的地区的地震试验结果表明有油的概率为0.9，表明无油的概率为0.1；凡是没有石油的地区，地震结果表明没有石油的概率为0.8，表明有油的概率为0.2。试问地震试验过后，该地区有油和无油的概率有何改变。 * 地震试验历史数据 有油 无油 有油地区 P(F/O) = 0.9 P(U/O)= 0.1 无油地区 P(F/D)= 0.2 P(U/D)= 0.8 主管数据 有油 p(O) 无油 p(D) 勘探地区 0.5 0.5 通过地震的方法测得有石油的概率为： 根据贝叶斯公式计算：地震试验结果表明有油，而实际上确实有油的概率为： 根据贝叶斯公式计算：地震试验结果表明有油，而实际上确实却没有油的概率为： * 通过地震的方法测得没有石油的概率为： 根据贝叶斯公式计算：地震试验结果表明没有油，而实际上确实有油的概率为： 根据贝叶斯公式计算：地震试验结果表明没有油，而实际上确实也没有油的概率为： 地震试验历史数据 有油 无油 有油地区 P(F/O) = 0.9 P(U/O)= 0.1 无油地区 P(F/D)= 0.2 P(U/D)= 0.8 主管数据 有油 p(O) 无油 p(D) 勘探地区 0.5 0.5 * * 课堂练习 某项目固定资产投资17万元，年销售收入为3.5万元，年经营费用为3000元，项目寿命周期为10年，期末固定资产剩余值为2万元，基准收益率为13%。试从初始投资和年销售收入两方面对项目的净现值进行敏感性分析。 * 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 170000 35000-3000=32000 年 20000 * * 2. 随机型风险损失估计 2.1 随机型风险估计概述 2.2 随机型风险估计的步骤与内容 2.3 随机型风险估计的实例 2.4 随机型风险估计的应用范围 * 2.1 随机型风险估计概述 随机型风险是指那些不但它们出现的各种状态已知，而且这些状态发生的概率（可能性大小）也已知的风险，这种情况下的风险估计称为随机型风险估计。 随机型风险估计一般按照期望收益值最大或期望