数学建模二次规划问题.docVIP

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2018-02-08 发布于河南
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数学建模二次规划问题.doc

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数学建模二次规划问题

5000万股票型基金三种 A B C A ：E(A)=5 S(A)=2 GJ(A)=20 B：E(B)=8 S(B)=6 GJ(B)=25 C: E(C)=10 S(C)=10 GJ(C)=30 A B C————随机变量 A=S1 B=S2 C=S3 E(S1)=5 D(S1)=4 ………. r(AB)=5/24=r12 r(AC)=-0.5=r13 r(BC)=-0.25=r23 1.20% 如何让投资使得风向最小 2.投资回报率风险的关系？决策变量：X1 X2 X3 ——A B C的投资额度目标函数风险 MIN Z1=D(X1*S1+ X2*S2 +X3*S3) = D(X1*S1)+ D(X2*S2 )+D(X3*S3)+2COV(X1*S1，X2*S2)+。。。。+2COV(X1*S1，X3*S3)+ 2COV(X3*S3，X2*S2) =4x1^2+36x2^2+100x3^2+5x1x2-20x1x3-30x3x2 约束条件 20x1+25x2+30x3=5000 5x1+8x2+10x3=1000 x1,x2,x3=0 Cov12=COV(X1*S1，X2*S2)=r12*sqrt(D(S1))* sqrt(D(S2))=-2.5 Cov13=-10 Cov23=-15 收益 Max z2=5x1+8x2+10x3 综合起来 MIN Z=0.3*Z1-0.7Z2 Ax-By x---风险 y----收益 A+B=1 约束条件20x1+25x2+30x3=5000 x1,x2,x3=0 Quadprog函数上机程序 h=[8 5 -20 5 72 -30 -20 -30 200]; f=[0,0,0]; A=[20 25 30;-5 -8 -10]; b=[5000;-1000]; lb=[0;0;0]; [x,zz]=quadprog(h,f,A,b,[],[],lb) 综合起来的MIN Z=0.3*Z1-0.7Z2‘ h=0.3*[8 5 -20 5 72 -30 -20 -30 200]; f=-0.7[5,8,10] A=[20 25 30]; b=[5000]; lb=[0;0;0]; [x,zz]=quadprog(h,f,A,b,[],[],lb) 改变钱全部用完 [x,zz]=quadprog(h,f, [],[] , A,b,lb) 风险 FOR A=0.0:0.001:1 h=A*[8 5 -20 5 72 -30 -20 -30 200]; f=-(1-A) *[5,8,10] A=[20 25 30]; b=[5000]; lb=[0;0;0]; [x,zz]=quadprog(h,f,A,b,[],[],lb) END