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一.项目背景;;二.项目调查;;;;三.项目策划;;具体计划安排表;四.项目实施 ;;;;;因此，自适应预期模型最初表现形式是：; 该式的经济含义为：“经济行为者将根据过去的经验修改他们的预期”，即本期预期值的形成是一个逐步调整过程，本期预期值的增量是本期实际值与前一期预期值之差的一部分，其比例为r 。
这个假定还可写成：;将（*）式滞后一期并乘以(1-r),得：;（2）局部调整(Partial Adjustment)模型;Yte不可观测。由于生产条件的波动，生产管理方面的原因，库存储备Yt的实际变化量只是预期变化的一部分。;其中，?为调整系数，0? ? ?1
将(*)式代入;2. 自回归模型的参数估计; 局部调整模型： ; (1) 工具变量法; 在实际估计中，一般用X的若干滞后的线性组合作为Yt-1的工具变量:; （2）普通最小二乘法 ; 事实上，对于自回归模型， ?t项的自相关问题始终存在，对于此问题，至今没有完全有效的解决方法。唯一可做的，就是尽可能地建立“正确”的模型，以使序列相关性的程度减轻。
; 长期货币流通量模型可设定为： ;;对局部调整模型：;最后得到长期货币流通需求模型的估计式： ; 如果直接对下式作OLS回归 ;四、格兰杰因果关系检验 ;格兰杰因果关系检验（Granger test of causality）;可能存在有四种检验结果：
（1）X对Y有单向影响，表现为（*）式X各滞后项前的参数整体为零，而Y各滞后项前的参数整体不为零；
（2）Y对X有单向影响，表现为（**）式Y各滞后项前的参数整体为零，而X各滞后项前的参数整体不为零；
（3）Y与X间存在双向影响，表现为Y与X各滞后项前的参数整体不为零； ;（4）Y与X间不存在影响，表现为Y与X各滞后项前的参数整体为零。 ; 分别做包含与不包含X滞后项的回归，记前者与后者的残差平方和分别为RSSU、RSSR；再计算F统计量： ;注意：
格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。
因此，一般而言，常进行不同滞后期长度的检验，以检验模型中随机误差项不存在序列相关的滞后期长度来选取滞后期。; 例5.2.4 检验1978~2000年间中国当年价GDP与居民消费CONS的因果关系。
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