计量经济分析方法与建模其他回归方法资料.ppt

为控制ARMA估计初值，在方程定义对话框单击Options。在EViews提供的选项中，ARMA Options有几项设置初值的选择。EViews缺省方法是OLS/TSLS，这种方法先进行没有ARMA项的预备估计，再从这些值开始非线性估计。另一选择是使用OLS或TSLS系数的一部分作为初值。可以选择0.3、0.5、0.8或者可以将所有初值设为零。 用户确定初值选项是User Supplied。在这个选项下，EViews使用系数向量C中的值。为设置初值，双击图标，打开系数向量C窗口，进行编辑。 为适当地设置初值，需对EViews如何为ARMA设置系数多些了解。系数向量C按下列规则为变量安排系数： （1）变量系数，以输入为序； （2）定义的AR项，以输入为序； （3）SAR，MA，SMA系数（按阶数）。 这样，下面两种定义将有同样规格的系数： Y c X ma(2) ma(1) sma(4) ar(1) Y sma(4 ) c ar(1) ma(2) X ma(1) § 5.2.4 ARMA模型的识别 1．利用自相关系数和偏自相关系数识别ARMA(p, q)