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2018-02-10 发布于河南
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工行股票的β系数测定分析.pdf

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工行股票的β系数测定分析

第卷第期安顺学院学报８３ｏｌ．１８Ｎｏ．３１Ｖ　　ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＡＮＳＨＵＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ２年月　　　Ｊｕｎ．２０１６０１６６工行股票的系数测定分析 β 王兴球（，）阜阳师范学院商学院安徽阜阳３３６００２　：，，摘要文章使用线性回归方法测定工行股票系数发现工行股票系数较小并且在不同　 β β ，。时期系数不同这反映工行股票风险较小导致工行股票系数出现这些特征的原因在于流 β β 。，，通市值大和存在活跃期因此风险厌恶者可以投资具有这类特征的股票并长期持有通过股利分配来实现收益。：；；关键词工行股价系数 β 中图分类号：文献标识码：文章编号：（）８３０．９１６７３－９５０７２０１６０３－０１１７－０２ＦＡ１　　，财务管理学中的系数度量的是某资产或资产益率用上证综指的月线的收盘指数来得到上证Ｋ　　 β ，综指的收益率。组合的价格相对于整个市场价格的波动性它反映，：、一元线性回归方程的设定的是资产或组合的系统风险其度量有两种方法２，：公式法和线性回归法结果有三种可能性大于ｉ＝ａ＋ｂＸｉ＋ｕｉ β Ｙ，