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2007-2008 学年第 1 学期期末试卷（A） 课程名称：时间序列分析 课程类别：必修□、限选□、任选□ 专业名称： 班级名称： 2005级 学时：54 出卷日期：2007-12-10人数：35 印刷份数： 教考分离：是□ 否□ 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 总 分 分数 评卷人 注意：请把答案写在答题纸上，标好题号。 判定下列模型的稳定性和可逆性。（10） 1. (3) 2. (3) 3. (4) 二、简述（25） 1．宽平稳的定义是什么？它和严平稳有什么联系？（10） 2．写出AR（1），MA（1），ARMA（2，1）模型的表达式，并分别说明它们的基本假设。（15） 三、计算（65） 1．根据下面AR（4）模型的估计值求关于一个ARMA（2，1）模型的可逆初始猜测值 ，，， （10） 2. 求模型的前5个格林函数和逆函数。（10） 3．对于ARMA（2，1）模型 ，～NID（0，100），给定，，，，，并假定= （a）计算及的95%的概率限。 （b）给定，，修正。 (15) 4. 有t=1,2,3,4,5的数据序列如下：7.0，6.8，7.2，6.9，7.1 （a）求零均值化后的序列 （b）用AR(1)模型拟合，求的估计。(只给出结果不得分)（15） 5. 某过程的逆函数，试求相应的ARMA模型的表达式。 2007-2008 学年第 1 学期期末试卷（B） 课程名称：时间序列分析 课程类别：必修□、限选□、任选□ 专业名称： 班级名称： 2005级 学时：54 出卷日期：2007-6-10人数：35 印刷份数： 教考分离：是□ 否□ 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 总 分 分数 评卷人 注意：请把答案写在答题纸上，标好题号。 判定下列模型的稳定性和可逆性。（10） 1. (3) 2. (3) 3. (4) 二、简述（25） 1．宽平稳的定义是什么？它和严平稳有什么联系？（10） 2．写出AR（1），MA（1），ARMA（2，1）模型的表达式，并分别说明它们的基本假设。（15） 三、计算（65） 1．根据下面AR（4）模型的估计值求关于一个ARMA（2，1）模型的可逆初始猜测值 ，，， （10） 2. 求模型的前5个格林函数和逆函数。（10） 3．对于ARMA（2，1）模型 ，～NID（0，100），给定，，，，，并假定=-25 （a）计算及的95%的概率限。 （b）给定，，修正。 4. (a) 对于AR(1)模型，证明 (b) 上面证明过程中，那里用到了平稳性。 (c) 对于一个随机走动模型，的方差是多少。 5. 设有如下AR(2)过程： ，～NID（0，0.5） 写出该过程的Yule-Walker方程，并由此解出 求的方差。 专业 班级 学号 姓名 专业 班级 学号 姓名