[经济学]博弈论概要1-3完全版II.docVIP

交通大学博弈论课程概要 (II) 周林 第三部分：不完全信息静态博弈 不完全信息静态博弈的例子：不完全信息下的Cournot竞争 例子：不完全信息下的公共产品博弈(FT 6.2) (FT 6.3-6.4) 不完全信息的Harsanyi模型：类型空间. 策略是由类型空间到行动的映射，不完全信息静态博弈的策略式博弈表示. Bayesian-Nash均衡 博弈者: 1, …, n . 选择空间: Si . 类型空间： 用来表示不完全信息。 在类型空间的乘积空间上 有一个先验概率分布p，可以独立也可 以不独立。当博弈者1的类型是, …, 博弈者n的类型是, 每一个博弈者 的收益函数是 . 每个博弈者做选择前知道自己的类型，但不知道他人的类型。他必须用和p 来更新他人类型的条件概率。 , 这里 . (因为我们这里使用了Bayes法则，我们称这类博弈Bayesian 博弈。) 每个博弈者可以在不同类型时作出不同的选择，所以每个博弈者的策略是一个从 到 Si的映射：. 这个(扩展的)策略空间记为. 当博弈者1使用策略, … , 当博弈者n使用策略时，每人的期望收益： (*) 这样我们就有了一个策略性博弈： 博弈者: 1, …, n . 策略空间: ; 收益函数：由(*)定义的. 这个策略性博弈的Nash 均衡就是不完全信息博弈的Bayesian-Nash均衡. 命题： 是不完全信息博弈的Bayesian-Nash均衡当且仅当对所有 博弈者在类型时必须选择使得下面的表达式最大化： . 重要例子：一价拍卖 (见附录) 重要例子：双边拍卖（F-T 6.5 中例6.4） 作业：6.1(a),(b) , 6.2 (a),(b), （FT）. 以及下面的题目： 考虑一个离散不完全信息双厂商Cournot竞争模型. 每一家厂商的边际成本可能取两个值：. 取值为的概率为. 每一家厂商只知道自己的边际成本，不知道另一家厂商的边际成本. 市场的需求曲线是. 求解此博弈的Bayesian-Nash均衡. 再考虑一个不完全信息三厂商Cournot竞争模型. 可能有两种情形. 在情形1时，只有厂商1和厂商2存在. 在情形2时，厂商1，厂商2和厂商3都存在. 虽然厂商2和厂商3都知道真实的情形，厂商1不知道真实的情形. 它只知道情形1和情形2的概率各为0.5. 三厂商的边际成本都等于5. 市场的需求曲线是. 求解此博弈的Bayesian-Nash均衡. 如果在双人竞标中，投高标者获胜，但是两个竞标者都必须支付他们的投标的价格. 假设双方对被拍卖物的价值在[0, M]上独立同分布, 分布的密度函数是. 求解此博弈的对称Bayesian-Nash均衡. 附：独立价值一价拍卖的求解 首先看一个最简单的例子。双人竞标，每人的价值是在[0，100]上的均匀分布。 每个人的报价应当依赖于其对拍卖物的价值，因此他的策略是一个从[0，100]到[0，100]的函数。 报价策略1：报实价。（但这是一个劣策略。） 报价策略2：折扣报价：总是抱真实价格的一个固定折扣，譬如说40% 。 报价策略3：非线性折扣报价： 譬如说， 。 什么是这个模型的Bayesian-Nash均衡报价策略呢？ 假定竞标者2采用50%的固定折扣的报价策略，我们来找出竞标者1的最优反应。 在竞标者1的价值为v时，如果他报价b, 我们来计算他的期望收益。 当他赢时，他的收益是 v – b, 而他的报价b赢的概率是 Prob(b 赢) = Prob(对手报价低于b) = Prob(x| 0.5x b) = Prob(x| x 2b) = 0.02b 所以，竞标者1的期望收益为 E(b) = 0.02b(v– b) = 0.02vb – 0.02b2 他的最优报价b 应当使E(b)最大。 一阶条件E’(b) = 0 给出 E’(b) = 0.02v – 0.04b, or b = 0.5v. 因此，假定竞标者2采用50%的固定折扣的报价策略，竞标者1的最优反应也是采用50%的固定折扣的报价策略。这样我们就找到了这个模型的Bayesian-Nash均衡报价策略：两个竞标者都采用50%的固定折扣的报价策略。 下面我们来考虑更一般的一价拍卖的模型的求解。 一共有n 竞标者。每人对拍卖物的价值记为. 假定 是在区间 上独立同分布，分布函数为，密度函数为 ，对所有，. 每人在报价时只知道自己的. 每人的报价策略是一个从 到 的函数. 我们要求解这个模型中的对称的Bayesian-Nash均衡报价策略。假定这个函数是 , 让我们看看必须满足什么条件。 设想你是竞标者1 而你对拍卖物的价值为.