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Agenda 议程 Enterprise Wide Risk Management (ERM) Review 企业风险管理简述 Panorama Overview 概述 Panorama Case studies 典型案例 Panorama Demonstration 演示 Panorama implementation and support 安装实施和技术支持 Why is ERM a requirement?为什么企业风险管理必不可少？  Multiple unrelated business lines? 大型企业有很多相对独立的业务部门 Different valuation concepts/different purposes requires common reference for comparison 不同的评估理念和出发点需要共同的比较基准 Top down and bottom up/allocation of capital, resources + determinant of business direction 由上到下还是从下至上对业务活动所需的资金、资源进行分配 To satisfy regulators? 满足监管当局的要求 Regulation rapidly expanding in many countries 许多国家的监管条例迅速增加 To implement effective controls? 执行有效的管理 To evaluate performance? 业务绩效评估 To safeguard capital/share value? 保护资本/股本的价值 Benefits of ERM 企业风险管理的益处 Greater understanding of the nature of the business 更容易了解业务性质 Implied View 隐含的商机 Means of comparison/allocation 比较或资源配置的途径 Informed pursuit of ROI 更有目的地追求投资回报 Rapid adoption of new business lines 更快速地开展新的业务 Effective dynamic controls. Cycle of: 有效的动态管理 Authorisation - Control - Evaluation 决策、授权 - 控制 - 评估 Lower capital requirement 更低廉的资金需求 Better use of Capital 更好地运用资金 Regulatory approval 监管局认可 ERM Milestones企业风险管理的里程碑 Asset Liability Management 资产负债管理 Comprehensive Planning 详尽的计划 Profitability Measurement/Risk Adjusted Return 盈利能力评价/经风险调整的回报 Enterprise Wide Risk Management 企业范围的风险管理 Market and Credit Limit Management 市场和信贷限额的管理 Regulatory Approval/Capital Allocation 监管局认可/资本配置 Operational Risk Management 运营风险管理 Collateral Management 抵押管理 Achieving ERM Data requirements 数据要求 Integration 集成 Commonality - data, models, approach 公共的资料,模型,方法 Latency 时效性 Automation (management not measurement) 自动化（管理而非测量） Organisational constraints 机构限制 Implementation strategy 实施策略 Backtesting 逆向测试 Regulatory Approval 监管认可 Extensible 可扩展 Data Requirements 数据需求 3 Data Types 三种数据类型 - Market 市场 - Transaction 交易 - Static 静态 3 Primary Requirements 三个基本要求 Clean 干净 Consistent 一致 Complete 完整 Integ