股票期货投资-国信-09年中期策略会金融工程专题：中小盘指数基金抽样复制方法.pdfVIP

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2018-02-11 发布于天津
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09年中期策略会金融工程专题中小盘指数基金抽样复制方法金融工程分析师：戴军、葛新元 Jul. 2 ，2009 ，重庆目录 • 研究背景概述 • 方法说明 • 数据处理 • 实证比较 • 展望与探讨 1 目录 • 研究背景概述 • 研究方法与数据研究背景概述 • 主要结论 • 股票选择与组合构建 • 基于资金流量的投资策略 2 研究背景 • 指数基金在国内的快速发展 • 指数基金的竞争激烈 • 指数基金在国内的几个方向 1 目录 • 研究背景概述 • 研究方法与数据方法说明 • 主要结论 • 股票选择与组合构建 • 基于资金流量的投资策略 4 方法说明(1) 股票策略 (Alpha、基本面等) 基准指数收 Alpha收益使用衍生品增强指数化益(完全复制) (增强部分) (套利、投机) 优化策略 (非线性规划等) Steven A. Schoenfeld，Active Index Investing: Maximizing Portfolio Performance and Minimizing Risk Through Global Index Strategies 5 方法说明(2) 预期收益率 (多元线性回归方程) Alpha选股 Max. 组合收益率 S.t. lb=[0] MF选股样本权重 ub=[ 1] 组合风险基准风险跟踪误差固定值 ARMA选股