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（五）6.2自相关对参数估计的影响
* §6.2 自相关对参数估计的影响 一、自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性 不失一般性，我们这里只讨论一元回归模型。 设 (t = 1，2，…，n) (6.2.1) 而且随机项存在一阶线性自相关： (6.2.2) 对(6.2.3)取期望值： (6.2.4) (6.2.3) 模型(6.2.1)的OLS估计量具有如下形式： OLS估计量的线性不受影响。 故无论u是否存在自相关， (i = 0，1)均是的无偏 估计。即自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性。 二、自相关使OLS估计量失去最佳性 1.所谓失去最佳性，就是直接应用普通最小二乘法 求得参数估计量的方差可能偏小，因而低估了真实 方差。由(6.2.3)式知 (6.2.5) 当u无自相关时， 便有 (6.2.6) 当u存在自相关时［参看(6.1.9)］ (6.2.7) 于是 (6.2.8) (6.2.8)式中 是自变量x的各阶样本自相关系 数。若u和x都是正自相关(在经济现象中，这种情况 是最常见的)，便有ρ＞0或 ，因此，方 括号内的值必然大于1。便有 (6.2.9) (6.2.9)式表明OLS估计量低估了 的真实方差，即 是有偏估计量。
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